49. I stresstest bør der tages hensyn til ændringer i korrelationer mellem risikotyper og …

I stresstest bør der tages hensyn til ændringer i korrelationer mellem risikotyper og risikofaktorer i de enkelte enheder og på koncernniveau. Der bør også tages hensyn til, at korrelationerne ofte bliver større i perioder med økonomiske eller finansielle vanskeligheder, og at det er påkrævet at foretage individuelle analyser af visse korrelationers adfærd i bestemte scenarier.

4.4.2 Stresstest på porteføljeniveau og individuelt risikoniveau

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/