+Člen 325bb Mera tveganja pričakovanega primanjkljaja
---+Člen 325bb 1.
---+Člen 325bb 2.
---+Člen 325bb 3.
---+Člen 325bb 4.
|
Člen 325bb Mera tveganja pričakovanega primanjkljaja
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325bb 1.
|
Institucije izračunajo mero tveganja pričakovanega primanjkljaja iz točke (a) člena 325ba(1) za kateri koli dani datum „t“ n za kateri koli dani portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje na naslednji način:
▼M8
pri čemer je:
|
ESt
|
=
|
mera tveganja pričakovanega primanjkljaja;
|
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje pet širših kategorij dejavnikov tveganja, navedenih v prvem stolpcu razpredelnice 2 člena 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
mera neomejenega pričakovanega primanjkljaja, izračunana, kot sledi:
|
|
|
=
|
mera neomejenega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna na naslednji način:
|
ρ
|
=
|
nadzorniški korelacijski faktor med širšimi kategorijami tveganja; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(2);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(3);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(4);
|
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(2);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(3), in
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(4).
|
|
|
Člen 325bb 2.
|
Institucije scenarije prihodnjih šokov uporabljajo samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, ki se uporablja za mero vsakega delnega pričakovanega primanjkljaja, kot je določeno v členu 325bc, ko določajo mero vsakega delnega pričakovanega primanjkljaja za izračun mere tveganja pričakovanega primanjkljaja v skladu z odstavkom 1.
|
|
Člen 325bb 3.
|
Kadar ima vsaj en posel v portfelju vsaj en dejavnik tveganja, primeren za modeliranje, ki je razporejen v širšo kategorijo dejavnikov tveganja i v skladu s členom 325bd, institucije izračunajo mero neomejenega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i in jo vključijo v formulo mere tveganja pričakovanega primanjkljaja iz odstavka 1 tega člena.
|
|
Člen 325bb 4.
|
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko institucija zmanjša pogostost izračuna mer neomejenega pričakovanega primanjkljaja
in mer delnega pričakovanega primanjkljaja
,
in
za vse širše kategorije dejavnikov tveganja i z dnevnega na tedenski izračun, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
(a)
institucija lahko pristojnemu organu dokaže, da pri izračunu mere neomejenega pričakovanega primanjkljaja
ne podcenjuje tržnih tveganj ustreznih pozicij iz trgovalne knjige;
(b)
institucija lahko poveča pogostost izračuna
,
,
in
s tedenske na dnevno, če to zahteva njen pristojni organ.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|