+Artykuł 325bb Miara ryzyka oczekiwanych braków
---+Artykuł 325bb 1.
---+Artykuł 325bb 2.
---+Artykuł 325bb 3.
---+Artykuł 325bb 4.

Artykuł 325bb Miara ryzyka oczekiwanych braków

1. Przegląd

Artykuł 325bb 1.

Instytucje obliczają miarę ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w art. 325ba ust. 1 lit. a), dla każdej danej daty „ t ” i każdej pozycji portfela handlowego i pozycji niezaliczanej do portfela handlowego, która narażona jest na ryzyko kursu walutowego lub ryzyko cen towarów, według następującego wzoru:

▼M8

gdzie:

ESt

miara ryzyka oczekiwanych braków;

indeks oznaczający pięć szerokich kategorii czynników ryzyka wymienionych w pierwszej kolumnie tabeli 2 w art. 325bd;

UESt

miara swobodnych oczekiwanych braków obliczana w następujący sposób:

miara swobodnych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana w następujący sposób:

nadzorczy współczynnik korelacji pomiędzy szerokimi kategoriami ryzyka; ρ = 50 %;

miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;

miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3;

miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4;

miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;

miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3; oraz

miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4.

Artykuł 325bb 2.

Określając miarę każdego z częściowych oczekiwanych braków do celów obliczenia miary ryzyka oczekiwanych braków zgodnie z ust. 1, instytucje stosują scenariusze przyszłych wstrząsów wyłącznie w odniesieniu do określonego zbioru możliwych do modelowania czynników ryzyka mających zastosowanie do miar każdego z częściowych oczekiwanych braków, zgodnie z art. 325bc.

Artykuł 325bb 3.

Jeżeli z przynajmniej jedną transakcją w portfelu wiąże się przynajmniej jeden możliwy do modelowania czynnik ryzyka, który przyporządkowano do szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” zgodnie z art. 325bd, instytucje obliczają miarę swobodnych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i”oraz uwzględniają ją we wzorze miary ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.

Artykuł 325bb 4.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucja może zmniejszyć częstotliwość obliczania miary swobodnych oczekiwanych braków

oraz miary częściowych oczekiwanych braków

oraz

dla wszystkich szerokich kategorii czynnika ryzyka „i” z codziennej na cotygodniową, o ile spełnione są oba poniższe warunki:

instytucja jest w stanie wykazać swojemu właściwemu organowi, że przy obliczaniu miary swobodnych oczekiwanych braków

nie dochodzi do niedoszacowania ryzyka rynkowego odnośnych pozycji portfela handlowego;

instytucja jest w stanie zwiększyć częstotliwość obliczania

oraz

z cotygodniowej na codzienną, jeżeli wymaga tego właściwy organ.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło	Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło	Wymaganie

Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.