+Článek 325bb Rizikový ukazatel očekávaného deficitu
---+Článek 325bb 1.
---+Článek 325bb 2.
---+Článek 325bb 3.
---+Článek 325bb 4.
|
Článek 325bb Rizikový ukazatel očekávaného deficitu
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 325bb 1.
|
Instituce vypočítají rizikový ukazatel očekávaného deficitu uvedený v čl. 325ba odst. 1 písm. a) pro jakýkoli daný den „t“ a pro jakékoli dané portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
rizikový ukazatel očekávaného deficitu;
|
|
i
|
=
|
index označující pět obecných kategorií rizikových faktorů uvedených v prvním sloupci tabulky 2 v článku 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu vypočtený takto:
|
|
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“ vypočtený takto:
|
ρ
|
=
|
dohledový korelační faktor napříč obecnými kategoriemi rizik; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4;
|
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4.
|
|
|
Článek 325bb 2.
|
Při stanovování každé hodnoty částečného očekávaného deficitu pro výpočet rizikového ukazatele očekávaného deficitu v souladu s odstavcem 1 použije instituce scénáře budoucích šoků pouze na konkrétní soubor modelovatelných rizikových faktorů příslušných pro každý ukazatel částečného očekávaného deficitu, jak je uvedeno v článku 325bc.
|
|
Článek 325bb 3.
|
Má-li alespoň jedna transakce v portfoliu alespoň jeden modelovatelný rizikový faktor, který byl přiřazen k obecné kategorii rizik „i“ v souladu s článkem 325bd, vypočtou instituce ukazatel neomezeného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i a zahrnou jej do vzorce pro rizikový ukazatel očekávaného deficitu podle odstavce 1 tohoto článku.
|
|
Článek 325bb 4.
|
Odchylně od odstavce 1 může instituce snížit četnost výpočtu ukazatelů neomezeného očekávaného deficitu
a ukazatelů částečného očekávaného deficitu
,
a
pro všechny obecné kategorie rizikových faktorů „i“ z denní na týdenní, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
a)
instituce může příslušnému orgánu prokázat, že výpočet ukazatelů neomezeného očekávaného deficitu
nepodhodnocuje tržní riziko daných pozic v obchodním portfoliu;
b)
instituce je schopna zvýšit četnost výpočtu
,
,
a
z týdenní na denní, pokud to příslušný orgán vyžaduje.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|