+Članak 325.bb Mjera rizika očekivanog manjka
---+Članak 325.bb 1.
---+Članak 325.bb 2.
---+Članak 325.bb 3.
---+Članak 325.bb 4.
|
Članak 325.bb Mjera rizika očekivanog manjka
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.bb 1.
|
Institucije izračunavaju mjeru rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) za svaki određeni datum ,t’ i za svaki određeni portfelj pozicija iz knjige trgovanja i iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku i robnom riziku kako slijedi:
▼M8
pri čemu je:
|
ESt
|
=
|
mjera rizika očekivanog manjka;
|
|
i
|
=
|
indeks koji označava pet širokih kategorija faktora rizika navedenih u prvom stupcu tablice 2. iz članka 325.bd;
|
|
UESt
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka izračunana kako slijedi:
|
|
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika „i” i izračunana kako slijedi:
|
ρ
|
=
|
regulatorni korelacijski faktor za sve široke kategorije rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.;
|
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.; i
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.
|
|
|
Članak 325.bb 2.
|
Institucije primjenjuju scenarije budućih šokova samo na posebne skupove faktora rizika koji se mogu modelirati primjenjivih na mjeru svakog djelomičnog očekivanog manjka, kako je navedeno u članku 325.bc, pri određivanju mjere svakog djelomičnog očekivanog manjka za izračun mjere rizika očekivanog manjka u skladu sa stavkom 1.
|
|
Članak 325.bb 3.
|
Ako najmanje jedna transakcija portfelja ima najmanje jedan faktor rizika koji se može modelirati koji je raspoređen u široku kategoriju faktora rizika „i” u skladu s člankom 325.bd, institucije izračunavaju mjeru neograničenog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika „i” i uključuju je u formulu mjere rizika očekivanog manjka iz stavka 1. ovog članka.
|
|
Članak 325.bb 4.
|
Odstupajući od stavka 1., institucija može učestalost izračuna mjera neograničenog očekivanog manjka
i mjera djelomičnog očekivanog manjka
,
i
za sve široke kategorije faktora rizika „i” smanjiti s dnevne na tjednu, uz uvjet da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:
(a)
institucija je u mogućnosti dokazati svojem nadležnom tijelu da se izračunom mjere neograničenog očekivanog manjka
ne podcjenjuje tržišni rizik relevantnih pozicija iz knjige trgovanja;
(b)
institucija je u mogućnosti učestalost izračuna
,
,
, i
i povećati s tjedne na dnevnu, ako to zahtijeva njezino nadležno tijelo.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|