+Член 325бб Мярка на риска от очакван недостиг
---+Член 325бб 1.
---+Член 325бб 2.
---+Член 325бб 3.
---+Член 325бб 4.
|
Член 325бб Мярка на риска от очакван недостиг
-
1. Преглед
| Наименование |
Регулация |
|
Член 325бб 1.
|
Институциите изчисляват мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а), за всеки ден t и за всеки подпортфейл от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, както следва:
където
▼M8
|
ESt
|
=
|
мярка на риска от очакван недостиг;
|
|
i
|
=
|
индекс, с който се обозначават петте широкообхватни категории рискови фактори, изброени в първата колона на таблица 2 в член 325бг;
|
|
UESt
|
=
|
неограничена мярка на очаквания недостиг, изчислена, както следва:
|
|
|
=
|
неограничена мярка на очаквания недостиг за широкообхватните категории рискови фактори i и изчислена, както следва:
|
ρ
|
=
|
регулаторен корелационен коефициент между широкообхватните рискови категории; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4;
|
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4.
|
|
|
Член 325бб 2.
|
Когато определят мярката на всеки частичен очакван недостиг за целите на изчисляването на мярката на риска от очакван недостиг в съответствие с параграф 1, институциите прилагат сценарии на бъдещи шокове само по отношение на конкретното множество от подлежащи на моделиране рискови фактори, приложими за мярката на всеки частичен очакван недостиг, както е посочено в член 325бв.
|
|
Член 325бб 3.
|
Когато поне една сделка от подпортфейла има поне един подлежащ на моделиране рисков фактор, който е съотнесен към широкообхватната категория рискови фактори i в съответствие с член 325бг, институциите изчисляват неограничената мярка на очаквания недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i и включват получения резултат във формулата за мярката на риска от очакван недостиг, посочена в параграф 1 от настоящия член.
|
|
Член 325бб 4.
|
Чрез дерогация от параграф 1 институция може да намали от ежедневна на ежеседмична честотата на изчисляване на неограничената мярка на очаквания недостиг
и на частичната мярка на очаквания недостиг
,
и
за всички широкообхватни категории рискови фактори i, когато са изпълнени едновременно следните две условия:
а)
институцията е в състояние да удостовери пред компетентния орган, че изчисляването на неограничената мярка на очаквания недостиг
не подценява пазарния риск на съответните позиции в търговския портфейл;
б)
институцията е в състояние да увеличи от ежеседмична на ежедневна честотата на изчисляване на
,
,
и
, когато компетентният орган поиска това.
|
,
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|