+Článok 325bb Miera rizika predpokladaného schodku
---+Článok 325bb 1.
---+Článok 325bb 2.
---+Článok 325bb 3.
---+Článok 325bb 4.
|
Článok 325bb Miera rizika predpokladaného schodku
-
1. Prehľad
| Názov |
Regulácia |
|
Článok 325bb 1.
|
Inštitúcie vypočítavajú mieru rizika predpokladaného schodku uvedenú v článku 325ba ods. 1 písm. a) pre daný dátum t a pre akékoľvek dané portfólio pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
miera rizika predpokladaného schodku;
|
|
i
|
=
|
index, ktorý označuje päť hlavných kategórií faktorov rizika uvedených v prvom stĺpci tabuľky 2 článku 325bd;
|
|
UES
t
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku vypočítaná takto:
|
|
|
=
|
miera neobmedzeného predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i a vypočítaná takto:
|
ρ
|
=
|
korelačný faktor na účely dohľadu naprieč hlavnými kategóriami rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku, ktorý sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4;
|
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 2;
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 3; a
|
|
|
=
|
hodnota čiastkového predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i, ktorá sa vypočítava pre všetky pozície v portfóliu v súlade s článkom 325bc ods. 4.
|
|
|
Článok 325bb 2.
|
Inštitúcie používajú len scenáre budúcich otrasov na konkrétny súbor modelovateľných faktorov rizika použiteľných na každú hodnotu čiastkového predpokladaného schodku, ako je stanovené v článku 325bc, pri určovaní hodnoty každého čiastkového predpokladaného schodku pre výpočet miery rizika predpokladaného schodku podľa odseku 1.
|
|
Článok 325bb 3.
|
Keď aspoň jedna transakcia z portfólia má aspoň jeden modelovateľný faktor rizika, ktorý bol zaradený do kategórie hlavného faktora rizika i v súlade s článkom 325bd, inštitúcie vypočítavajú mieru neobmedzeného predpokladaného schodku pre kategóriu hlavného faktora rizika i a zahrnú ju do vzorca pre mieru rizika predpokladaného schodku uvedenú v odseku 1 tohto článku.
|
|
Článok 325bb 4.
|
Odchylne od odseku 1 môže inštitúcia znížiť frekvenciu výpočtu miery neobmedzeného predpokladaného schodku
a čiastočné miery predpokladaného schodku
,
a
pre všetky kategórie hlavného faktora rizika i z dennej na týždennú, za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:
a)
inštitúcia je schopná svojmu príslušnému orgánu preukázať, že výpočtom miery neobmedzených predpokladaných schodkov
sa nepodceňujú trhové riziko príslušných pozícií v obchodnej knihe;
b)
inštitúcia je schopná zvýšiť frekvenciu výpočtu
,
,
a
z týždennej na dennú, ak to vyžaduje jej príslušný orgán.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|