+Artikel 325bb Expected shortfall-riskmått
---+Artikel 325bb 1.
---+Artikel 325bb 2.
---+Artikel 325bb 3.
---+Artikel 325bb 4.
|
Artikel 325bb Expected shortfall-riskmått
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325bb 1.
|
Instituten ska beräkna expected shortfall-riskmåttet enligt vad som avses i artikel 325ba.1 a för en given dag t och för en given portfölj med positioner i handelslagret och positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk enligt följande:
▼M8
där
|
ESt
|
=
|
expected shortfall-riskmåttet
|
|
i
|
=
|
index som anger de fem övergripande riskfaktorskategorier som förtecknas i första kolumnen i tabell 2 i artikel 325bd,
|
|
UESt
|
=
|
det oinskränkta expected shortfall-måttet, beräknat enligt följande:
|
|
|
=
|
det oinskränkta expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i, beräknat enligt följande:
|
ρ
|
=
|
regulatorisk korrelationsfaktor över övergripande riskkategorier: ρ = 50 %,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.2,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.3,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.4,
|
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.2,
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.3, och
|
|
|
=
|
det partiella expected shortfall-måttet för en övergripande riskfaktorkategori i som ska beräknas för alla positioner i portföljen i enlighet med artikel 325bc.4.
|
|
|
Artikel 325bb 2.
|
Instituten ska endast tillämpa scenarier med framtida störningar på det specifika urval modellerbara riskfaktorer som gäller för varje partiellt expected shortfall-mått enligt artikel 325bc när de fastställer varje partiellt expected shortfall-mått för beräkningen av expected shortfall-riskmåttet i enlighet med punkt 1.
|
|
Artikel 325bb 3.
|
Om minst en transaktion i portföljen har minst en modellerbar riskfaktor som ligger inom den övergripande riskkategorin i i enlighet med artikel 325bd ska instituten beräkna det oinskränkta expected shortfall-måttet för den övergripande riskfaktorkategorin i och ta med det i formeln för expected shortfall-riskmåttet enligt vad som avses i punkt 1 i den här artikeln.
|
|
Artikel 325bb 4.
|
Genom undantag från punkt 1 får ett institut minska frekvensen för beräkning av de oinskränkta expected shortfall-måtten
och av de partiella expected shortfall-måtten
,
och
för alla övergripande riskfaktorskategorier i från daglig basis till veckobasis, förutsatt att båda av följande villkor är uppfyllda:
a)
Institutet kan påvisa för dess behöriga myndighet att beräkningen av det oinskränkta expected shortfall-måttet
inte underskattar marknadsrisken med avseende på de relevanta positionerna i handelslagret.
b)
Institutet kan öka frekvensen för beräkning av
,
,
och
från veckobasis till daglig basis om den behöriga myndigheten kräver detta.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|