|
+PRILOGA I |
PRILOGA IPRILOGA I Formula za določitev sestave likvidnostnega blažilnika 1. Kreditna institucija uporabi formulo iz te priloge za določitev sestave svojega likvidnostnega blažilnika v skladu s členom 17. 2. Izračun likvidnostnega blažilnika: na dan izračuna je likvidnostni blažilnik kreditne institucije enak:
(a)
znesku sredstev stopnje 1, ki se mu prišteje
(b)
znesek sredstev stopnje 2A, k čemur se prišteje
(c)
znesek sredstev stopnje 2B, od česar se odšteje nižji od spodaj navedenih zneskov:
(d)
vsota (a), (b) in (c) ali
(e)
„znesek presežnih likvidnih sredstev“, kot se izračuna v skladu z odstavkoma 3 in 4 te Priloge. 3. Znesek „presežnih likvidnih sredstev“ sestavljajo spodaj opredeljeni elementi:
(a)
prilagojeni znesek nekritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, ki je enak vrednosti vseh likvidnih sredstev stopnje 1 po odbitkih z izjemo kritih obveznic stopnje 1, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi (unwind) katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla;
(b)
prilagojeni znesek kritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, ki je enak vrednosti vseh kritih obveznic stopnje 1 po odbitkih, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla;
(c)
prilagojeni znesek sredstev stopnje 2A, ki je enak vrednosti vseh sredstev stopnje 2A po odbitkih, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla; in
(d)
prilagojeni znesek sredstev stopnje 2B, ki je enak vrednosti vseh sredstev stopnje 2B po odbitkih, ki bi jih imela kreditna institucija ob poravnavi katerega koli zavarovanega posla financiranja, zavarovanega kreditnega posla ali posla zamenjave zavarovanja, ki zapade v 30 koledarskih dneh od dneva izračuna in pri katerem si kreditna institucija in nasprotna stranka izmenjata likvidna sredstva na vsaj eni strani posla. 4. Izračun „zneska presežnih likvidnih sredstev“: znesek je enak:
(a)
prilagojenemu znesku nekritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, ki se mu prišteje
(b)
prilagojeni znesek kritih obveznic, ki se štejejo za sredstva stopnje 1, k čemur se prišteje
(c)
prilagojeni znesek sredstev stopnje 2A, k čemur se prišteje
(d)
prilagojeni znesek sredstev stopnje 2B, od česar se odšteje najnižji od spodaj navedenih zneskov:
(e)
vsota (a), (b), (c) in (d);
(f)
100/30 krat (a);
(g)
100/60 krat vsota (a) in (b);
(h)
100/85 krat vsota (a), (b) in (c). ▼M1 ————— 1. Pregled
1.1 Sklici1.2 Ugotovljene zahteve1.3 Povezani standardi2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|