1. De behöriga myndigheterna ska, när de bedömer om ett instituts interna modell genomförs med integritet vad gäller positioner som omfattas av kapitalbaskravet för fallissemangsrisk enligt artikel 325bl i förordning (EU) nr 575/2013,
|
a)
|
kontrollera huruvida institutets interna system säkerställer att alla positioner som innehåller minst en riskfaktor som inplacerats i de övergripande riskfaktorkategorierna ”aktier” eller ”kreditspread” enligt artikel 325bd.1 i förordning (EU) nr 575/2013 omfattas av det ytterligare kapitalbaskravet för fallissemangsrisk,
|
|
b)
|
skaffa sig en översikt över fallissemangsrisken i institutets portfölj genom att kräva att institutet tillhandahåller en förteckning över positioner aggregerade i en eller flera dimensioner och motsvarande aggregerade exponeringar vid plötsligt fallissemang.
|
Vid tillämpning av led a ska de behöriga myndigheterna kontrollera överensstämmelsen mellan inplaceringen och de förteckningar som avses i artiklarna 33.1, 48.1 och artikel 49.1.
Vid tillämpning av led b får de behöriga myndigheterna, beroende på portföljen, kräva att institutet aggregerar positionerna i olika dimensioner, till exempel
|
a)
|
positioner med samma riskklassificering,
|
|
b)
|
positioner inom samma exponeringsklass,
|
|
c)
|
positioner som har samma systematiska riskfaktorer som de som avses i artikel 325bp.1 i förordning (EU) nr 575/2013.
|