+Artikel 325af Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller generell ränterisk
---+Artikel 325af 1.
---+Artikel 325af 2.
---+Artikel 325af 3.
---+Artikel 325af 4.
---+Artikel 325af 5.
|
Artikel 325af Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller generell ränterisk
-
1. Översikt
| Rubrik |
Reglering |
|
Artikel 325af 1.
|
Mellan två viktade känsligheter avseende faktorerna för generell ränterisk WSk och WSl inom samma undergrupp och med samma tilldelade löptid, men motsvarande olika kurvor, ska korrelationen ρkl vara 99,90 %.
|
|
Artikel 325af 2.
|
Mellan två viktade känsligheter avseende riskfaktorerna för generell ränterisk WSk och WSl inom samma undergrupp och motsvarande samma kurva, men med olika löptid, ska korrelationen fastställas i enlighet med följande formel:
där
|
Tk (respektiveTl)
|
=
|
löptiden som gäller för den riskfria räntan,
|
|
|
Artikel 325af 3.
|
Mellan två viktade känsligheter avseende faktorerna för generell ränterisk WSk och WSl inom samma undergrupp, motsvarande olika kurvor och med olika löptid, ska korrelationen ρkl vara lika med den korrelationsparameter som anges i punkt 2 multiplicerad med 99,90 %.
|
|
Artikel 325af 4.
|
Mellan en given viktad känslighet avseende faktorerna för generell ränterisk WSk och en given viktad känslighet avseende riskfaktorerna för inflation WSl ska korrelationen vara 40 %.
|
|
Artikel 325af 5.
|
Mellan en given viktad känslighet avseende faktorerna för valutabasisrisk WSk och en given viktad känslighet avseende faktorerna för generell ränterisk WSl, däribland andra faktorer för valutabasisrisk, ska korrelationen vara 0 %.
|
,
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav
1.3 Relaterade standarder
2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|