+Článok 325af Korelácie v rámci skupiny pre všeobecné úrokové riziko
---+Článok 325af 1.
---+Článok 325af 2.
---+Článok 325af 3.
---+Článok 325af 4.
---+Článok 325af 5.

Článok 325af Korelácie v rámci skupiny pre všeobecné úrokové riziko

-

1. Prehľad

,
Článok 325af 1.
Medzi dvoma váženými citlivosťami faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci rovnakej skupiny a s rovnakou pridelenou splatnosťou, ale zodpovedajúce rôznym krivkám, sa korelácia ρkl stanoví na 99,90 %.
Článok 325af 2.

Medzi dvoma váženými citlivosťami faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci rovnakej skupiny zodpovedajúcimi rovnakej krivke, ale s rôznymi splatnosťami, sa korelácia stanoví v súlade s týmto vzorcom:

image

kde:

Tk (pre jednotlivéTl)

=

splatnosť, ktorá sa vzťahuje na bezrizikovú sadzbu;

è

=

3 %.
Článok 325af 3.
Medzi dvoma váženými citlivosťami faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a WSl v rámci rovnakej skupiny, ktoré zodpovedajú rôznym krivkám a majú rôzne splatnosti, sa korelácia ρkl rovná korelačnému parametru uvedenému v odseku 2 vynásobenému koeficientom 99,90 %.
Článok 325af 4.
Medzi akoukoľvek váženou citlivosťou faktorov všeobecného úrokového rizika WSk a akoukoľvek váženou citlivosťou faktorov rizika inflácie WSl sa korelácia stanoví na 40 %.
Článok 325af 5.
Medzi akoukoľvek váženou citlivosťou faktorov krížového menového bázického rizika WSk a akoukoľvek danou váženou citlivosťou faktorov všeobecného úrokového rizika WSl vrátane ďalšieho faktora krížového menového bázického rizika sa korelácia stanoví na 0 %.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy