+325.af pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku
---+325.af pants 1.
---+325.af pants 2.
---+325.af pants 3.
---+325.af pants 4.
---+325.af pants 5.
|
325.af pants Kopas iekšējās korelācijas attiecībā uz vispārīgo procentu likmju risku
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.af pants 1.
|
Divu svērto jutīgumu korelāciju starp vispārīgā procentu likmes riska faktoriem WSk un WSl, kas ir tajā pašā kopāun ar to pašu piesaistīto termiņu, tomēr ar atbilstību dažādām līknēm, ρkl nosaka kā 99,90 %.
|
|
325.af pants 2.
|
Divu svērto jutīgumu korelāciju starp vispārīgā procentu likmes riska faktoriem WSk un WSl, kas ir tajā pašā kopā, ar atbilstību tai pašai līknei, bet ar dažādiem termiņiem, nosaka saskaņā ar šādu formulu:
kur:
|
Tk (attiecīgi Tl)
|
=
|
termiņš, kas attiecas uz bezriska likmi;
|
|
|
325.af pants 3.
|
Attiecībā uz diviem vispārīgā procentu likmes riska faktoru WSk un WSl svērtajiem jutīgumiem tajā pašā kopā, ar atbilstību dažādām līknēm un ar dažādiem termiņiem, korelācija ρkl ir vienāda ar korelācijas parametru, kas minēts 2. punktā, reizinot to ar 99,90 %.
|
|
325.af pants 4.
|
Attiecībā uz vispārīgā procentu likmes riska faktoru WSk jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu un inflācijas riska faktoru WSl jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu, korelāciju nosaka kā 40 %.
|
|
325.af pants 5.
|
Attiecībā uz starpvalūtu bāzes riska faktoru WSk jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu un vispārīgā procentu likmes riska faktoru WSl jebkuru attiecīgo svērto jutīgumu, tostarp attiecībā uz citu starpvalūtu bāzes riska faktoru, korelāciju nosaka kā 0 %.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|