+325 af artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa yleisen korkoriskin osalta
---+325 af artikla 1.
---+325 af artikla 2.
---+325 af artikla 3.
---+325 af artikla 4.
---+325 af artikla 5.

325 af artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa yleisen korkoriskin osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 af artikla 1.
Samassa alaluokassa olevien yleisten korkoriskitekijöiden WSk ja WSl, joilla on sama maturiteetti mutta jotka vastaavat eri käyriä, kahden painotetun herkkyyden korrelaatio ρkl on 99,90 prosenttia.
325 af artikla 2.

Samassa alaluokassa olevien yleisten korkoriskitekijöiden WSk ja WSl, jotka vastaavat samaa käyrää mutta joilla on eri maturiteetit, kahden painotetun herkkyyden korrelaatio on määritettävä seuraavan kaavan mukaisesti:

image

jossa:

Tk (tai Tl)

=

maturiteetti, joka koskee riskitöntä korkoa;

θ

=

3 %.
325 af artikla 3.
Samassa alaluokassa olevien yleisten korkoriskitekijöiden WSk ja WSl, jotka vastaavat eri käyriä ja joilla on eri maturiteetit, kahden painotetun herkkyyden korrelaatio ρkl on yhtä kuin 2 kohdassa täsmennetty korrelaatioparametri kerrottuna 99,90 prosentilla.
325 af artikla 4.
Minkä tahansa yleisen korkoriskitekijän WSk painotetun herkkyyden ja minkä tahansa inflaatioriskitekijän WSl painotetun herkkyyden korrelaatio on 40 prosenttia.
325 af artikla 5.
Minkä tahansa valuuttojen välisen korkoperusteriskitekijän WSk painotetun herkkyyden ja minkä tahansa yleisen korkoriskiriskitekijän WSl painotetun herkkyyden, mukaan lukien muut valuuttojen väliset korkoperusteriskitekijät, korrelaatio on 0 prosenttia.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit