+325af straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje
---+325af straipsnis 1.
---+325af straipsnis 2.
---+325af straipsnis 3.
---+325af straipsnis 4.
---+325af straipsnis 5.

325af straipsnis Bendrosios palūkanų normos rizikos koreliacijos grupės viduje

-

1. Apžvalga

,
325af straipsnis 1.
Tos pačios grupės bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių, kurie priskirti tam pačiam terminui, bet atitinka skirtingas kreives, dviejų svertinių jautrumų WSk ir WSl koreliacija ρkl yra 99,90 %.
325af straipsnis 2.

Skirtingų terminų tos pačios grupės bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių, atitinkančių tą pačią kreivę, dviejų svertinių jautrumų WSk ir WSl koreliacija nustatoma pagal šią formulę:

image

čia:

Tk (atitinkamaiTl)

=

su nerizikinga palūkanų norma susijęs terminas;

θ

=

3 %.
325af straipsnis 3.
Skirtingų terminų tos pačios grupės bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių, atitinkančių skirtingas kreives, dviejų svertinių jautrumų WSk ir WSl koreliacija ρkl yra lygi 2 dalyje nustatytam koreliacijos parametrui, padaugintam iš 99,90 %.
325af straipsnis 4.
Bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių bet kokio konkretaus svertinio jautrumo WSk ir infliacijos rizikos veiksnių bet kokio konkretaus svertinio jautrumo WSl koreliacija yra 40 %.
325af straipsnis 5.
Nustatoma, kad skirtingų valiutų bazės rizikos veiksnių bet kokio konkretaus svertinio jautrumo WSk ir bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių, įskaitant kitą skirtingų valiutų bazės rizikos veiksnį, bet kokio konkretaus svertinio jautrumo WSl koreliacija yra 0 %.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai