+Член 325ае Вътрешногрупови корелационнии коефициенти за общия лихвен риск
---+Член 325ае 1.
---+Член 325ае 2.
---+Член 325ае 3.
---+Член 325ае 4.
---+Член 325ае 5.

Член 325ае Вътрешногрупови корелационнии коефициенти за общия лихвен риск

-

1. Преглед

,
Член 325ае 1.
Корелационният коефициент ρkl между две претеглени чувствителности на факторите на общия лихвен риск WSk и WSl в рамките на една и съща група и на които е присъден един и същ срок до падежа, но които съответстват на различни криви, се определя на 99,90 %.
Член 325ае 2.

Корелационният коефициент между две претеглени чувствителности на факторите на общия лихвен риск WSk и WSl в рамките на една и съща група, които съответстват на една и съща крива, но имат различни срокове до падежа, се определя в съответствие със следната формула:

image

където:

Tk (съответно Tl)

=

срок до падежа, свързан с безрисковия лихвен процент;

θ

=

3 %
Член 325ае 3.
Корелационният коефициент ρkl между две претеглени чувствителности на факторите на общия лихвен риск WSk и WSl в рамките на една и съща група, които съответстват на различни криви и имат различни срокове до падежа, е равна на параметъра на корелация от параграф 2, умножен по 99,90 %.
Член 325ае 4.
Корелационният коефицент между дадена претеглена чувствителност на фактор на общия лихвен риск WSk и дадена претеглена чувствителност на фактор на инфлационния риск WSl се определя на 40 %.
Член 325ае 5.
Корелационният коефициент между дадена претеглена чувствителност на фактор на междувалутния базисен риск WSk и дадена претеглена чувствителност на фактор на общия лихвен риск WSl, включително друг фактор на междувалутен базисен риск, се определя на 0 %.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти