184. При стрес тестването на риска при предоставяне на кредити в чуждестранна валута институциите …

При стрес тестването на риска при предоставяне на кредити в чуждестранна валута институциите следва да вземат предвид най - малко:

• а) вида режим на обменния курс и как би могъл да повлияе върху промяната на обменния курс между местната и чуждестранната валута;
• б) въздействието на чувствителността от движенията на обменния курс върху кредитния рейтинг/оценка на кредитополучателя и на способността му да обслужва дълга;
• в) възможните концентрации на кредитна дейност в една чуждестранна валута или в ограничен брой силно корелирани чуждестранни валути;
• г) възможните концентрации на кредитна дейност в някои конкретни сектори на икономиката, във валутата на държавата, които имат основна дейност в държави или пазари с чуждестранна валута и съответните промени в такива сектори, които са силно корелирани с чуждестранни валути; и
• д) способността за осигуряване на финансиране за този вид портфейл; за институциите, които прилагат вътрешни модели за изчисляване на капиталовите изисквания за кредитен риск, допълнителният риск, свързан с предоставянето на кредити в чуждестранна валута, следва да бъде отразен в по - високите рискови тегла на такива активи, а неизчерпателният списък на използваните променливи в моделите следва да включва несъответствията в лихвените проценти, loan-to- value съотношенията ( LTV), междувалутните корелации и променливостта на валутите.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.