184. A devizaalapú hitelezéshez kapcsolódó kockázat stressztesztelésekor az intézményeknek legalább …

A devizaalapú hitelezéshez kapcsolódó kockázat stressztesztelésekor az intézményeknek legalább a következőket figyelembe kell venniük:

a) az árfolyamrendszer típusa, és hogy az miként befolyásolhatja a belföldi és külföldi pénznemek közötti átváltási árfolyam alakulását;
b) a devizaárfolyam- mozgások érzékenységi hatása a hitelfelvevő hitelképesség - vizsgálatára/hitelminősítésére és adósságszolgálati képességére;
c) a hitelezési tevékenység lehetséges koncentrációja egyetlen devizában vagy egymással szorosan korreláló korlátozott számú devizában;
d) a hitelezési tevékenység lehetséges koncentrációja néhány olyan konkrét gazdasági ágazatban, az ország valutájában, amelyek fő tevékenységüket külföldön vagy devizapiacokon folytatják, és az ilyen ágazatok megfelelő alakulása szorosan korrelál a devizákkal; és
e) azon képesség, hogy tud- e finanszírozást biztosítani az ilyen típusú portfólióhoz; a hitelezési kockázati tőkekövetelmény számításához belső modelleket alkalmazó intézmények esetében a devizában történő hitelezéshez kapcsolódó többletkockázatot az ilyen eszközök nagyobb kockázati súlyának kell tükröznie, valamint a modellekben használt változók nem teljes körű listájának tartalmaznia kell a kamatlábak közötti közötti egyenlőtlenségeket, a hitelfedezeti (LTV) arányokat, a devizák közötti keresztkorrelációkat és a volatilitást.

1. Áttekintés

Megnevezés	Szabályozás

Követelmények
Forrás	Követelmény

Szabványok
Forrás	Követelmény

EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.