+184. Pri stresovom testovaní devízového rizika pri ú verovaní by inštitúcie mali zohľadniť …

184. Pri stresovom testovaní devízového rizika pri ú verovaní by inštitúcie mali zohľadniť …

Pri stresovom testovaní devízového rizika pri ú verovaní by inštitúcie mali zohľadniť minimálne:

  • a) typ režimu výmenného kurzu a jeho vplyv na vývoj výmenného kurzu medzi domácimi a cudzími menami;
  • b) vplyv pohybov výmenných kurzov na citlivosť úverového ratingu dlžníka/schopnosť splácať dlh;
  • c) potenciálnu koncentráciu úverových aktivít v jednej cudzej mene alebo v obmedzenom počte vysoko korelovaných cudzích mien;
  • d) potenciálnu koncentráciu úverových aktivít v niektorých špecifických odvetviach hospodárstva v mene krajiny, ktorej hlavná obchodná činnosť v krajinách alebo na trhoch s cudzou menou a príslušný vývoj takýchto odvetví vysoko koreluje s cudzími menami;
  • e) schopnosť zabezpečiť financovanie pre takýto typ portfólia; v prípade inštitúcií uplatňujúcich vnútorné modely na výpočet kapitálových požiadaviek úverového rizika má byť zohľadnené dodatočné riziko súvisiace s úverovaním v devízových menách prostredníctvom vyšších rizikových váh takýchto aktív. Neúplný zoznam premenn ých použitých v modeloch má obsahovať rozdiely úrokových sadzieb, pomery výšky úveru k hodnote zabezpečenia (LTV), vzájomnú koreláciu a volatilitu meny.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.