+184. När instituten stresstestar risker till följd av utlåning i utländsk valuta bör de ta hänsyn …

184. När instituten stresstestar risker till följd av utlåning i utländsk valuta bör de ta hänsyn …

När instituten stresstestar risker till följd av utlåning i utländsk valuta bör de ta hänsyn till åtminstone följande:

  • a) Typen av valutakurssystem och hur detta skulle kunna påverka utvecklingen av valutakursen mellan nationella och utländska valutor.
  • b) Valutakursrörelsernas känslighetsinverkan på gäldenärens kreditvärdering/kreditbetyg och skuldbetalningsförmåga.
  • c) Den möjliga koncentrationen av utlåning i en enda utländsk valuta eller i ett begränsat antal i hög grad korrelerade utländska valutor.
  • d) Den möjliga koncentrationen av utlåning i vissa specifika ekonomiska sektorer, i landets valuta, med huvudsaklig verksamhet i länder/på marknader med utländsk valuta och motsvarande utveckling av sådana sektorer som i hög grad korrelerar med utländska valutor.
  • e) Förmågan att säkra finansiering för denna portföljtyp. För institut som använder sig av interna modeller för att beräkna kapitalkrav för kreditrisk bör den ytterligare risk som är kopplad till utlåning i utländska valutor återspeglas i högre riskvikter för dessa tillgångar, och den icke-uttömmande förteckningen över variabler som används i modellerna bör omfatta ränteskillnader, belåningsgrader, korskorrelation för valuta samt volatilitet.

1. Översikt

,

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.