184. Al aplicar la prueba de resistencia al riesgo de préstamo en moneda extranjera, las entidades …

Al aplicar la prueba de resistencia al riesgo de préstamo en moneda extranjera, las entidades deberán tener en cuenta al menos:

a) la clase de régimen de tipo de cambio y cómo esta puede impactar en la evolución del tipo de cambio entre la divisa nacional y las divisas extranjeras;
b) el impacto en términos de sensibilidad de los movimientos del tipo de cambio en la puntuación/calificación crediticia del prestatario y su capacidad de hacer frente al servicio de la deuda;
c) la posible concentración de la actividad de préstamo en una moneda extranjera única o en un número limitado de monedas extranjeras altamente correlacionadas;
d) la concentración potencial de la actividad de préstamo en algunos sectores específicos de la economía, en la divisa del país, que tienen un negocio central en países o mercados con divisa extranjera y la correspondiente evolución de dichos sectores altamente correlacionados con divisas extranjeras; y
e) la capacidad de asegurar la financiación para este tipo de cartera; para entidades que aplican modelos internos en el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito, el riesgo adicional relacionado con los préstamos en moneda extranjera deberá reflejarse en ponderaciones más elevadas de riesgo de dichos activos, y la lista no exhaustiva de variables usadas en los modelos deberá incluir las disparidades de los tipos de interés, las ratios loan to value (LTV), la correlación cruzada entre divisas y la volatilidad.

1. Resumen

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