184. Prilikom testiranja otpornosti na stres rizika kreditiranja u stranoj valuti institucije …

Prilikom testiranja otpornosti na stres rizika kreditiranja u stranoj valuti institucije trebaju uzeti u obzir barem:

• a) vrstu tečajnog režima i kako to može utjecati na razvoj deviznog tečaja između domaće valute i stranih valuta;
• b) utjecaj kretanja deviznog tečaja na osjetljivost dužnikova kreditnog rejtinga/ocjene i sposobnosti servisiranja kredita;
• c) potencijalnu koncentraciju djelatnosti kreditiranja u jednoj stranoj valuti ili u ograničenom broju stranih valuta koje odlikuje visoka korelacija;
• d) potencijalnu koncentraciju aktivnosti kreditiranja u nekim specifičnim sektorima gospodarstva, u valuti zemlje, kojima je osnovno poslovanje u zemljama ili tržištima str anih valuta i pripadajući razvoj takvih sektora odlikuje visoka korelacija sa stranim valutama i
• e) sposobnost osiguravanja financiranja za tu vrstu portfelja; za institucije koje primjenjuju interne modele za izračun kapitalnih zahtjeva u odnosu na kreditni rizik, dodatni rizik povezan s kreditiranjem u stranim valutama treba biti odražen u višim ponderima rizika takve imovine, a neiscrpan popis varijabli korištenih u modelima treba uključivati disparitete kamatnih stopa, omjere pokrivenosti plasmana procijenjenom tržišnom vrijednošću kolaterala (LTV), unakrsnu korelaciju i volatilnost vrijednosti valuta.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.