184. Ved stresstest af risikoen forbundet med långivning i udenlandsk valuta bør institutterne som …

Ved stresstest af risikoen forbundet med långivning i udenlandsk valuta bør institutterne som minimum tage hensyn til:

• a) Valutakursregimet, og hvordan denne kan påvirke udviklingen af vekselkursen mellem indenlandsk og udenlandsk valuta
• b) valutakursbevægelsernes indvirkning på låntagerens kreditværdighed/- scoring og tilbagebetalingsevne
• c) den potentielle koncentration af udlånsaktiviteten på en enkelt udenlandsk valuta eller et begrænset antal højt korrelerede udenlandske valutaer.
• d) den potentielle koncentration af udlånsaktiviteten i landets valuta i visse specifikke brancher i økonomien, som har deres kerneaktivitet i udenlandske valutamarkeder, og den tilsvarende udvikling i disse brancher, der er højt korreleret med udenlandske valutaer
• e) evnen til at sikre finansiering af denne type portefølje – for institutter, der anvender interne modeller til beregning af kapitalkrav vedrørende kreditrisiko, bør den yderligere risiko forbundet med långivning i udenlandsk valuta afspejles i højere risikovægte for disse aktiver, og den ikke-udtømmende liste over variabler, der anvendes i modellerne, bør omfatte forskelle i rentesatser, belåningsgrad, krydskorrelation og volatilitet.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.