+184. Při zátěžovém testování rizika vyplývajícího z úvěrů v cizích měnách by instituce měly …

184. Při zátěžovém testování rizika vyplývajícího z úvěrů v cizích měnách by instituce měly …

Při zátěžovém testování rizika vyplývajícího z úvěrů v cizích měnách by instituce měly zohledňovat alespoň:

  • a) druh režimu směnného kurzu a způsob, jakým by mohl ovlivnit vývoj směnného kurzu mezi domácími a cizími měnami;
  • b) dopad citlivosti pohybů směnných kurzů na úvěrové hodnocení/bodování a schopnost splácet dluh dlužníka;
  • c) potenciální koncentrace úvěrové činnosti v jedné cizí měně nebo v omezeném počtu vysoce korelovaných cizích měn;
  • d) potenciální koncentrace úvěrové aktivity v měně země v některých specifických odvětvích ekonomiky, které mají hlavní podnikatelské aktivity v zemích nebo na trzích v cizích měnách, a kdy je příslušný vývoj těchto sektorů vysoce korelován s cizími měnami; a
  • e) schopnost zajistit finanční krytí tohoto typu portfolia; v případě institucí, které používají interní modely pro výpočet kapitálových požadavků na úvěrové riziko, by se dodatečné riziko spojené s úvěry v cizích měnách mělo odrazit ve vyšších rizikových vahách těchto aktiv a proměnné používané v modelech by měly mimo jíné zahrnovat rozdíly v úrokových sazbách, poměry úvěrů k hodnotě nemovitosti (LTV), měnovou křížovou korelaci a volatilitu.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.