+Член 325бб 1.
|
Член 325бб 1.
Институциите изчисляват мярката на риска от очакван недостиг, посочена в член 325ба, параграф 1, буква а), за всеки ден t и за всеки подпортфейл от позиции в търговския портфейл и позиции в банковия портфейл, които са обект на валутен или стоков риск, както следва:
където
▼M8
|
ESt
|
=
|
мярка на риска от очакван недостиг;
|
|
i
|
=
|
индекс, с който се обозначават петте широкообхватни категории рискови фактори, изброени в първата колона на таблица 2 в член 325бг;
|
|
UESt
|
=
|
неограничена мярка на очаквания недостиг, изчислена, както следва:
|
|
|
=
|
неограничена мярка на очаквания недостиг за широкообхватните категории рискови фактори i и изчислена, както следва:
|
ρ
|
=
|
регулаторен корелационен коефициент между широкообхватните рискови категории; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4;
|
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 2;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 3;
|
|
|
=
|
мярка на частичния очакван недостиг за широкообхватната категория рискови фактори i, която се изчислява за всички позиции в подпортфейла в съответствие с член 325бв, параграф 4.
|
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
- Builddate: 01.01.2027 00:00:00 -Doknr: CELEX:32013R0575
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|