5. За целите на параграф 1, буква в), въз основа на извадка от неподатливи към моделиране рискови фактори, за които са използвани данни от приближения в периода на стрес, въпреки че броят на възвръщаемостите N в динамичния ред за рисковия фактор съгласно член 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2024/397 на Комисията би позволил използването на историческия метод или на асиметричния сигма метод, посочени съответно в членове 8 и 9 от същия делегиран регламент, компетентните органи:
|
а)
|
изискват от институцията да предостави първоначалния динамичен ред за рисковите фактори преди използването на подход на приближения;
|
|
б)
|
изискват от институцията да предостави динамичния ред, използван във връзка с рисковите фактори, за които са генерирани приближения;
|
|
в)
|
сравняват възходящите и низходящите калибрирани сътресения в резултат от прилагането на членове 8 и 9 от Делегиран регламент (ЕС) 2024/397 на Комисията към динамичните редове, посочени в букви а) и б) от настоящия параграф, и проверяват дали сътресенията, произтичащи от представените с приближения динамични редове са системно по-малко консервативни от сътресенията, получени чрез използване на първоначалните динамични редове.
|
Когато прилагат този метод на оценка, компетентните органи избират извадка от рискови фактори, отразяващи различни подходи на приближение, включително, когато се използват, факторни модели, бета приближения и отнасяне на рискови фактори към референтни стойности, включително наименования, представителни за сектора и региона, или индекси.