5. Za potrebe stavka 1. točke (c), nadležna tijela dužna su za uzorak faktora rizika koji se ne mogu modelirati za koje su u razdoblju stresa korišteni zamjenski podaci unatoč broju povrata N u vremenskim serijama za faktor rizika dobivenom nakon postupka iz članka 7. Delegirane uredbe (EU) 2024/397 mogla primijeniti povijesna metoda iz članka 8. ili asimetrična sigma-metoda iz članka 9. te delegirane uredbe:
|
(a)
|
zatražiti da institucija dostavi izvorne vremenske serije za faktore rizika prije primjene pristupa zamjenskih vrijednosti;
|
|
(b)
|
zatražiti da institucija dostavi vremenske serije za faktore rizika sa zamjenskim vrijednostima;
|
|
(c)
|
usporediti kalibrirane šokove rasta i pada koji proizlaze iz primjene članaka 8. i 9. Delegirane uredbe (EU) 2024/397 na vremenske serije iz točaka (a) i (b) ovog stavka i provjeriti jesu li šokovi koji proizlaze iz zamjenskih vremenskih serija sustavno manje konzervativni od šokova dobivenih primjenom izvornih vremenskih serija.
|
Nadležna tijela su pri primjeni te metode procjene dužna odabrati uzorak faktora rizika koji odražava razne pristupe zamjenskih vrijednosti, uključujući, ako se primjenjuju, modele faktora, beta približne vrijednosti i raspoređivanje faktora rizika na referentne vrijednosti, što uključuje subjekte reprezentativne za sektor i regiju ili indekse.