5. Mittemodelleeritavate riskitegurite valimi puhul, mille asendaja andmeid on kasutatud stressiperioodil olenemata tootluse määrast N aegreal, mis tuleneb delegeeritud määruse (EL) 2024/397 artiklist 7 ja mis võimaldaks kasutada ajaloolist meetodit või asümmeetrilise sigma meetodit, millele on vastavalt osutatud kõnealuse delegeeritud määruse artiklites 8 ja 9, teevad pädevad asutused lõike 1 punkti c kohaldamisel järgmist:
|
a)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks riskitegurite algse aegrea enne mis tahes asendamismeetodi kasutamist;
|
|
b)
|
nõuavad, et finantsinstitutsioon esitaks asendatud riskitegurite jaoks kasutatud aegread;
|
|
c)
|
võrdlevad üles- ja allapoole kalibreeritud šokke, mis tulenevad delegeeritud määruse (EL) 2024/397 artiklite 8 ja 9 kohaldamisest käesoleva lõike punktides a ja b osutatud aegridade suhtes, ning kontrollivad, et asendatud aegridadest tulenevad šokid ei ole süsteemselt vähem konservatiivsed kui algsete aegridade abil saadud šokid.
|
Seda hindamismeetodit kasutades valivad pädevad asutused riskitegurite valimi, mis kajastab mitmesuguseid asendamismeetodeid, sh (kui neid kasutatakse) teguri mudelid, ligikaudsed beetanäitajad ja riskitegurite määramine võrdlusalustele, sh sektorit ja piirkonda või indekseid esindavad alusvarad.