5. Na účely odseku 1 písm. c) príslušné orgány na vzorke nemodelovateľných faktorov rizika, pri ktorých sa v stresovom období použili proxy údaje napriek tomu, že počet výnosov N v časových radoch pre faktor rizika vyplývajúci z článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397 by umožnil použitie historickej metódy alebo metódy asymetrickej volatility uvedených v článkoch 8 a 9 uvedeného delegovaného nariadenia:
|
a)
|
požadujú, aby inštitúcia poskytla pôvodné časové rady pre faktory rizika pred použitím akéhokoľvek proxy prístupu;
|
|
b)
|
požadujú, aby inštitúcia poskytla časové rady použité pre proxy faktory rizika;
|
|
c)
|
porovnávajú otrasy kalibrované smerom nahor a nadol vyplývajúce z uplatňovania článkov 8 a 9 delegovaného nariadenia (EÚ) 2024/397 na časové rady uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku a overujú, či šoky vyplývajúce z proxy časových radov nie sú systematicky menej konzervatívne než šoky získané použitím pôvodných časových radov.
|
Pri uplatňovaní uvedenej metódy posudzovania si príslušné orgány vyberajú vzorku faktorov rizika odrážajúcich rôzne proxy prístupy vrátane v prípade ich použitia modelov faktorov, beta aproximácií a zaraďovania faktorov rizika do referenčných hodnôt vrátane názvov reprezentatívnych pre sektor a región alebo indexy.