+Článek 34 5

Článek 34 5

5.   Pro účely odst. 1 písm. c) příslušné orgány v souvislosti se vzorkem nemodelovatelných rizikových faktorů, u kterých byly v zátěžovém období použity zástupné údaje, přestože počet výnosů N v časové řadě pro rizikový faktor vyplývající z článku 7 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397 by umožnil použití historické metody nebo asymetrické metody sigma podle článků 8 a 9 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci:

a)

požadují, aby instituce před použitím jakéhokoli přístupu založeného na zástupném ukazateli poskytla původní časové řady rizikových faktorů;

b)

požadují, aby instituce poskytla časové řady použité pro rizikové faktory vyjádřené pomocí zástupného ukazatele;

c)

porovnají vzestupné a sestupné kalibrované šoky, jak vyplývají z použití článků 8 a 9 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2024/397, z časových řad uvedených v písmenech a) a b) tohoto odstavce, a ověří, že šoky vyplývající z časových řad vyjádřených pomocí zástupného ukazatele nejsou systémově méně konzervativní než šoky získané použitím původních časových řad.

Při použití této metody posuzování vyberou příslušné orgány vzorek rizikových faktorů odrážející různé přístupy založené na zástupném ukazateli, včetně případných faktorových modelů, aproximací beta a přiřazování rizikových faktorů k referenčním hodnotám, včetně titulů reprezentativních pro dané odvětví a region nebo indexů.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.