5. Vid tillämpning av punkt 1 c ska de behöriga myndigheterna, för ett urval av icke modellerbara riskfaktorer för vilka proxyvariabler har använts under stressperioden trots att det antal avkastningar N i tidsserien för riskfaktorn som följer av artikel 7 i delegerad förordning (EU) 2024/397 skulle göra det möjligt att använda den historiska metod eller den asymmetriska sigmametod som avses i artiklarna 8 respektive 9 i den delegerade förordningen,
|
a)
|
kräva att institutet tillhandahåller den ursprungliga tidsserien för riskfaktorerna innan någon metod med proxyvariabler har använts,
|
|
b)
|
kräva att institutet tillhandahåller den tidsserie som använts för de riskfaktorer för vilka proxyvariabler har använts,
|
|
c)
|
jämföra de uppåt och nedåt kalibrerade störningar som följer av att tillämpa artiklarna 8 och 9 i delegerad förordning (EU) 2024/397 på de tidsserier som avses i leden a och b i denna punkt, och kontrollera att de störningar som följer av att använda tidsserien med proxyvariabler inte systematiskt är mindre försiktiga än de störningar som följer av att använda den ursprungliga tidsserien.
|
Vid användning av denna bedömningsmetod ska de behöriga myndigheterna göra ett urval av riskfaktorer som återspeglar olika metoder för fastställande av proxyvariabler, inbegripet, om sådana används, faktormodeller, betaapproximeringar och tilldelning av referensvärden till riskfaktorer, inbegripet namn som är representativa för sektorn och regionen eller indexen.