+34. cikk 5

34. cikk 5

(5)   Az illetékes hatóságok az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában azon nem modellezhető tényezők egy mintája tekintetében, amelyekre a streszidőszakban helyettesítő adatokat használtak annak ellenére, hogy a kockázati tényezőnek az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikkéből származó idősoraiban szereplő N hozamszám lehetővé tenné az említett felhatalmazáson alapuló rendelet 8., illetve 9. cikkében említett historikus, illetve aszimmetrikus szigmamódszer alkalmazását:

a)

előírják, hogy az intézmény adja meg a kockázati tényezők eredeti, bármely helyettesítési módszer alkalmazása előtti idősorait;

b)

előírják, hogy az intézmény adja meg a helyettesített kockázati tényezőkre alkalmazott idősorokat;

c)

összehasonlítják az (EU) 2024/397 felhatalmazáson alapuló rendelet 8. és 9. cikkének az e bekezdés a) és b) pontjában említett idősorokra való alkalmazásából eredő felfelé és lefelé kalibrált sokkokat, és meggyőződnek arról, hogy a helyettesített idősorokból származó sokkok szisztematikusan nem kevésbé konzervatívak, mint az eredeti idősorok használatával kapott sokkok.

Az illetékes hatóságok az említett értékelési módszer alkalmazásakor a kockázati tényezők egy olyan mintájából indulnak ki, amely számos helyettesítési módszert foglal magában, beleértve adott esetben a tényezőmodelleket, a béta-approximációkat és a kockázati tényezők referenciamutatókhoz – többek között az ágazatra vagy régióra nézve reprezentatív kibocsátókhoz vagy indexekhez – való hozzárendelését.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.