+Член 103 2.

Член 103 2.

При управлението на позициите или на портфейлите от позиции в търговския портфейл институцията изпълнява всички посочени по-долу изисквания:

a) 

налице е ясно документирана стратегия за търгуване на позицията или портфейлите в търговския портфейл, която висшето ръководство одобрява и която включва очаквания срок на държане;

б) 

налице са ясно определени политики и процедури за активно управление на позициите и портфейлите в търговския портфейл; тези политики и процедури включват следното:

i) 

кои позиции или портфейли от позиции могат да се откриват от отделните бюра за търгуване или от определени дилъри — в зависимост от случая;

ii) 

определянето на позиционни лимити и наблюдението им за целесъобразност;

iii) 

гарантиране на правото на дилърите да откриват и управляват позицията в рамките на договорените лимити и съгласно одобрената стратегия;

iv) 

осигуряване на отчетност за позициите пред висшето ръководство като неразделна част от процеса на управление на риска на институцията;

v) 

гарантиране на активното наблюдение на позициите с помощта на източниците на пазарна информация и на оценяването на възможността за търгуване или хеджиране на позицията или на съставляващите я рискове, включително на оценката, качеството и наличието на пазарни данни за целите на оценъчния процес, равнището на пазарния оборот, размерите на търгуваните на пазара позиции;

vi) 

активни процедури и механизми за контрол на измами;

в) 

институцията разполага с ясно определени политики и процедури за наблюдение на позициите с оглед на стратегията ѝ за търгуване, включително наблюдение на оборота и позициите, за които първоначално очаквания срок на държане е бил надхвърлен.

1. Преглед

,

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти