+103 artikla 2.

103 artikla 2.

Hoitaessaan kaupankäyntivaraston positioitaan tai positiosalkkujaan laitoksen on noudatettava kaikkia seuraavia vaatimuksia:

a) 

laitoksella on oltava kaupankäyntivaraston positiota tai salkkuja varten toimivan johdon hyväksymä selkeästi dokumentoitu kaupankäyntistrategia, johon sisältyy myös odotettu hallussapitoaika;

b) 

laitoksella on oltava kaupankäyntivaraston positioiden tai salkkujen aktiivista hoitoa varten selkeästi määritellyt toiminta- ja menettelytavat; toiminta- ja menettelytavoissa on määritettävä seuraavat:

i) 

mitä positioita tai positiosalkkuja kaupankäyntiyksiköt tai, tapauksen mukaan, nimetyt välittäjät, voivat ottaa;

ii) 

positiolimiittien määrittely ja niiden asianmukaisuuden seuranta;

iii) 

sen varmistaminen, että välittäjät voivat itsenäisesti ottaa ja hoitaa positioita hyväksyttyjä limiittejä ja strategioita noudattaen;

iv) 

sen varmistaminen, että positioista annetaan ilmoitukset toimivalle johdolle kiinteänä osana laitoksen riskienhallintaprosessia;

v) 

sen varmistaminen, että positioita seurataan markkinatietolähteiden perusteella aktiivisesti ja position tai sen sisältämien riskilajien jälkimarkkinakelpoisuus ja suojattavuus arvioidaan, mukaan lukien arvostuksessa käytettävien markkinatietojen laadun ja saatavuuden, markkinoiden kokonaisvaihdon ja markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien positioiden koon arviointi;

vi) 

aktiiviset petostentorjuntamenettelyt ja valvontatoimet;

c) 

laitoksella on oltava selkeästi määritellyt toiminta- ja menettelytavat, joilla voidaan seurata positioita suhteessa laitoksen kaupankäyntistrategiaan, mukaan lukien liikevaihdon ja sellaisten positioiden seuranta, joiden alun perin suunniteltu hallussapitoaika on ylittynyt.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit