+Članak 103. 2.

Članak 103. 2.

Pri upravljanju svojim pozicijama ili portfeljima pozicija u knjizi trgovanja institucija ispunjava sve sljedeće zahtjeve:

(a) 

institucija ima jasno dokumentiranu strategiju trgovanja za pozicije ili portfelje u knjizi trgovanja koju odobrava više rukovodstvo i koja uključuje očekivano razdoblje držanja;

(b) 

institucija ima jasno definirane politike i postupke za aktivno upravljanje pozicijama ili portfeljima u knjizi trgovanja; te politike i postupci uključuju sljedeće:

i. 

koje pozicije ili portfelje pozicija može zauzeti svaka organizacijska jedinica za trgovanje ili, ovisno o slučaju, imenovani trgovci;

ii. 

utvrđivanje ograničenja pozicija i praćenje njihove primjerenosti;

iii. 

osiguravanje da trgovci imaju autonomno pravo da zauzimaju pozicije i upravljaju pozicijama unutar dogovorenih ograničenja i u skladu s odobrenom strategijom;

iv. 

osiguravanje da se više rukovodstvo izvješćuje o pozicijama kao sastavni dio procesa upravljanja rizicima institucije;

v. 

osiguravanje aktivnog praćenja pozicija upotrebom izvora tržišnih informacija, uz procjenu utrživosti ili mogućnosti zaštite pozicije ili njezinih rizika, uključujući procjenu, kvalitetu i dostupnost tržišnih ulaznih podataka koji se upotrebljavaju u procesu vrednovanja, razinu prometa na tržištu, veličinu pozicija kojima se trguje na tržištu;

vi. 

aktivne postupke i kontrole za sprječavanje prijevara;

(c) 

institucija ima jasno definirane politike i postupke za praćenje pozicija u odnosu na svoju strategiju trgovanja, uključujući praćenje prometa i pozicija za koje je prvotno predviđeno razdoblje držanja premašeno.

1. Pregled

,

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi