+Artykuł 103 2.

Artykuł 103 2.

Zarządzając swoimi pozycjami lub portfelami pozycji w portfelu handlowym, instytucja spełnia wszystkie następujące wymogi:

a) 

instytucja posiada dobrze udokumentowaną strategię handlową w odniesieniu do pozycji lub portfeli w portfelu handlowym, zatwierdzoną przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla i obejmującą oczekiwany okres posiadania;

b) 

instytucja posiada jasno określone zasady i procedury w odniesieniu do aktywnego zarządzania pozycjami lub portfelami w portfelu handlowym; te zasady i procedury obejmują następujące kwestie:

(i) 

które pozycje lub portfele pozycji mogą być otwierane przez poszczególne jednostki odpowiadające za handel lub, w zależności od przypadku, przez wyznaczonych dealerów;

(ii) 

ustalanie limitów pozycji i monitorowanie ich pod względem adekwatności;

(iii) 

zapewnianie, aby dealerzy mogli swobodnie otwierać pozycję i zarządzać nią w ramach uzgodnionych limitów oraz zgodnie z zatwierdzoną strategią;

(iv) 

zapewnianie, aby kadra kierownicza wyższego szczebla otrzymywała sprawozdania na temat pozycji, co stanowi integralną część procesu zarządzania ryzykiem danej instytucji;

(v) 

zapewnianie, aby pozycje były aktywnie monitorowane, z uwzględnieniem źródeł informacji rynkowych, a także aby przeprowadzano ocenę zbywalności lub możliwości zabezpieczenia pozycji lub wiążącego się z nią ryzyka, w tym oceny, jakości i dostępności wejściowych danych rynkowych do procesu wyceny, poziomu obrotu rynkowego, wielkości pozycji będących w obrocie rynkowym;

(vi) 

aktywne procedury przeciwdziałania oszustwom i środki kontroli w tym zakresie;

c) 

instytucja posiada jasno określone zasady i procedury w celu monitorowania pozycji pod kątem strategii handlowej instytucji, w tym monitorowania wielkości obrotu i pozycji, dla których zostały przekroczone wyznaczone pierwotnie okresy posiadania.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy