+Článek 103 2.

Článek 103 2.

Při řízení svých pozic či portfolií pozic v obchodním portfoliu musí instituce splňovat všechny tyto požadavky:

a) 

instituce musí mít zavedenu jednoznačně zdokumentovanou strategii obchodování pro pozice nebo portfolia v obchodním portfoliu, která je schválená vrcholným vedením a zahrnuje očekávané období držení;

b) 

instituce musí mít zavedeny jasně definované zásady a postupy pro aktivní řízení pozic nebo portfolií v obchodním portfoliu; tyto zásady a postupy zahrnují:

i) 

vymezení pozic nebo portfolií pozic, které může každý obchodní útvar nebo případně určený obchodník otevírat,

ii) 

stanovení limitů na pozice a sledování jejich přiměřenosti,

iii) 

zajištění toho, aby obchodníci byli oprávněni otevírat a řídit pozici v rámci schválených limitů a v souladu se schválenou strategií,

iv) 

zajištění toho, aby pozice byly hlášeny vrcholnému vedení jako nedílná součást procesu řízení rizik instituce,

v) 

zajištění toho, aby pozice byly aktivně sledovány s ohledem na zdroje informací o trhu a byla posouzena prodejnost či realizovatelnost zajištění pozice či rizik jejích složek, včetně posouzení, kvality a dostupnosti tržních vstupů pro proces oceňování, úrovně obratu a objemu pozic obchodovaných na trhu,

vi) 

aktivní postupy a kontroly pro boj proti podvodům;

c) 

instituce musí mít jasně definované zásady a postupy pro sledování pozic vzhledem ke své strategii obchodování, včetně sledování obratu a pozic, u nichž byla překročena původně zamýšlená doba držení.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy