+Článok 103 2.

Článok 103 2.

Pri riadení svojich pozícií alebo portfólií pozícií v obchodnej knihe musí inštitúcia spĺňať všetky tieto požiadavky:

a) 

inštitúcia musí mať zavedenú presne zdokumentovanú obchodnú stratégiu pre pozície alebo portfóliá v obchodnej knihe, ktorá musí byť schválená vrcholovým manažmentom a ktorá zahŕňa očakávané obdobie držby;

b) 

inštitúcia musí mať zavedené presne vymedzené politiky a postupy aktívneho riadenia pozícií alebo portfólií v obchodnej knihe; uvedené politiky a postupy zahŕňajú:

i) 

do ktorých pozícií alebo portfólií pozícií môže vstupovať každý trading desk alebo prípadne určení obchodníci;

ii) 

stanovenie pozičných limitov a monitorovanie ich primeranosti;

iii) 

zabezpečenie toho, aby obchodníci mohli samostatne vstúpiť do pozície a riadiť ju v rámci dohodnutých limitov a podľa schválenej stratégie;

iv) 

zabezpečenie toho, aby sa pozície oznamovali vrcholovému manažmentu ako neoddeliteľná súčasť procesu riadenia rizík inštitúcie;

v) 

zabezpečenie toho, aby sa pozície aktívne monitorovali na základe zdrojov trhových informácií a aby sa vykonalo posúdenie obchodovateľnosti alebo možnosti hedžingu pozície alebo jej čiastkových rizík vrátane posúdenia, kvality a dostupnosti trhových vstupov pre proces oceňovania, úrovne obratu na trhu a objemu pozícií obchodovaných na trhu;

vi) 

aktívne postupy a kontrolné mechanizmy v oblasti boja proti podvodom;

c) 

inštitúcia musí mať zavedené presne vymedzené politiky a postupy monitorovania pozícií vzhľadom na obchodnú stratégiu inštitúcie vrátane monitorovania obratu a pozícií, v prípade ktorých bolo pôvodne plánované obdobie držby prekročené.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy