+Člen 103 2.

Člen 103 2.

Pri upravljanju svojih pozicij ali portfeljev pozicij v trgovalni knjigi institucija izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a) 

institucija ima jasno dokumentirano strategijo trgovanja za pozicijo ali portfelje iz trgovalne knjige, ki jo odobri višje vodstvo in ki vključuje pričakovano obdobje posedovanja;

(b) 

institucija ima jasno opredeljene politike in postopke za aktivno upravljanje pozicij ali portfeljev v trgovalni knjigi; navedene politike in postopki vključujejo:

(i) 

pozicije ali portfelje pozicij, ki jih lahko odpre vsaka trgovalna enota oziroma imenovani trgovci;

(ii) 

določanje pozicijskih limitov in spremljanje njihove ustreznosti;

(iii) 

zagotavljanje, da so trgovci neodvisni pri odpiranju in upravljanju pozicije v okviru dogovorjenih limitov in v skladu z odobreno strategijo;

(iv) 

zagotavljanje, da se pozicije sporočajo višjemu vodstvu kot sestavni del procesa upravljanja tveganj institucije;

(v) 

zagotavljanje, da se pozicije aktivno spremljajo v povezavi z viri tržnih informacij in da se oceni možnosti tržnosti, varovanja pozicije ali njenih tveganj, vključno z oceno, kakovostjo in razpoložljivostjo vhodnih tržnih podatkov v procesu vrednotenja, obsegom tržnega prometa in obsegom pozicij, ki so predmet trgovanja;

(vi) 

aktivne postopke in kontrole na področju preprečevanja goljufij;

(c) 

institucija ima jasno opredeljene politike in postopke za spremljanje pozicij v skladu s strategijo trgovanja institucije, vključno s spremljanjem prometa in pozicij, katerih prvotno predvideno obdobje posedovanja je bilo prekoračeno.

1. Pregled

,

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi