+Artikkel 103 2.

Artikkel 103 2.

Oma kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite haldamisel täidab ►C10  finantsinstitutsioon ◄ kõiki järgmisi nõudeid:

a) 

►C10  finantsinstitutsioonil ◄ on kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite kohta selgelt dokumenteeritud ja kõrgema juhtkonna kinnitatud kauplemisstrateegia, mis sisaldab oodatavat positsioonide hoidmisaega;

b) 

►C10  finantsinstitutsioonil ◄ on selgelt kindlaks määratud põhimõtted ja protseduurid kauplemisportfelli positsioonide või positsioonide kogumite aktiivseks haldamiseks; kõnealused põhimõtted ja protseduurid hõlmavad järgmist:

i) 

milliseid positsioone või positsioonide kogumeid võib iga konkreetne kauplemisüksus või asjakohasel juhul määratud diiler võtta;

ii) 

positsioonide piirmäärade kehtestamine ja nende asjakohasuse jälgimine;

iii) 

selle tagamine, et diileritel on õigus sõltumatult positsiooni võtta ja seda hallata kokkulepitud piirmäärades ja vastavalt kinnitatud strateegiale;

iv) 

selle tagamine, et positsioonide kohta antakse kõrgemale juhtkonnale aru ►C10  finantsinstitutsiooni ◄ riskijuhtimisprotsessi lahutamatu osana;

v) 

selle tagamine, et positsioone jälgitakse aktiivselt turuinfo allikate ja positsiooni või selles sisalduvate riskide turustatavusele või maandatavusele antud hinnangu põhjal, mis sisaldab hinnangut turusisenditele ning nende kvaliteedile ja kättesaadavusele hindamisprotsessis, turukäibe tasemele ja turul kaubeldavate positsioonide suurustele;

vi) 

aktiivsed pettusevastased protseduurid ja kontrollid;

c) 

►C10  finantsinstitutsioonil ◄ on selgelt kindlaks määratud põhimõtted ja protseduurid positsioonide jälgimiseks ►C10  finantsinstitutsiooni ◄ kauplemisstrateegia seisukohalt, sealhulgas käibe ja selliste positsioonide kontrollimiseks, mille algselt kavandatud hoidmisaeg on lõppenud.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid