+Член 104б Изисквания за бюрата за търгуване
---+Член 104б 1.
---+Член 104б 2.
---+Член 104б 3.
---+Член 104б 4.
---+Член 104б 5.
---+Член 104б 6.

Член 104б Изисквания за бюрата за търгуване

-

1. Преглед

,
Член 104б 1.
За целите на изчисляването на капиталовите изисквания за пазарен риск в съответствие с посочения в член 325, параграф 1, буква б) подход институциите създават бюра за търгуване и отнасят към някое от тях всяка позиция от търговския и позициите от банковия си портфейл, посочени в параграфи 5 и 6 от настоящия член. Позиции от търговския портфейл се разпределят към едно и също бюро за търгуване само ако отговарят на договорената делова стратегия на бюрото и са последователно управлявани и наблюдавани в съответствие с параграф 2 от настоящия член.
Член 104б 2.

Бюрата за търгуване на институциите спазват по всяко време всички посочени по-долу изисквания:

a) 

всяко бюро за търгуване има ясна и специфична делова стратегия, както и подходящата за нея структура за управление на риска;

б) 

всяко бюро за търгуване има ясна организационна структура; позициите в бюрото за търгуване се управляват от определени дилъри от институцията; всеки дилър в бюрото за търгуване е натоварен с определени функции; всеки дилър е назначен само в едно бюро за търгуване;

в) 

всяко бюро за търгуване определя позиционни лимити в съответствие с деловата си стратегия;

г) 

поне веднъж седмично се изготвят отчети за дейността, доходността, управлението на риска и регулаторните изисквания на бюрото за търгуване; тези отчети редовно се представят на ръководния орган;

д) 

всяко бюро за търгуване има ясен годишен бизнес план с ясно определена политика за възнагражденията, основаваща се на надеждни критерии, използвани за измерване на резултатите;

е) 

отчети за падежиращите позиции, вътрешнодневните нарушения на лимитите за търгуване, дневните нарушения на лимита за търгуване и действията, предприети от институцията с цел справяне с тези нарушения, както и оценки на пазарната ликвидност се изготвят за всяко бюро за търгуване ежемесечно и са достъпни за компетентните органи.
Член 104б 3.
Чрез дерогация от параграф 2, буква б) институцията може да назначи даден дилър да работи към повече от едно бюро за търгуване, при условие че институцията представи на компетентния орган убедителни доказателства, че назначаването му е основано на съображения, свързани със стопанската дейност или ресурсите, и че изпълнява другите посочени в настоящия член качествени изисквания, приложими за дилърите и бюрата за търгуване.
Член 104б 4.
Институциите уведомяват компетентните органи за начина, по който спазват изискванията на параграф 2. Компетентните органи могат да изискат от дадена институция да промени структурата или организацията на своите бюра за търгуване с цел да спази разпоредбите на настоящия член.
Член 104б 5.
За целите на изчисляването на капиталовите си изисквания за пазарен риск институциите отнасят всяка позиция в банковия си портфейл, при която съществува валутен или стоков риск, към създадените в съответствие с параграф 1 бюра за търгуване, които управляват рискове, подобни на рисковете при тези позиции.
Член 104б 6.
Чрез дерогация от параграф 5, при изчисляването на капиталовите си изисквания за пазарен риск институциите могат да създадат едно или повече бюра за търгуване, към които да отнасят изключително позиции в банковия портфейл, при които съществува валутен или стоков риск. Тези бюра за търгуване не подлежат на изискванията на параграфи 1, 2 и 3.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти