+Artikkel 104b Nõuded kauplemisüksusele
---+Artikkel 104b 1.
---+Artikkel 104b 2.
---+Artikkel 104b 3.
---+Artikkel 104b 4.
---+Artikkel 104b 5.
---+Artikkel 104b 6.

Artikkel 104b Nõuded kauplemisüksusele

-

1. Ülevaade

,
Artikkel 104b 1.
Tururiski omavahendite nõuete arvutamiseks kooskõlas artikli 325 lõike 1 punktis b osutatud meetodiga loovad finantsinstitutsioonid kauplemisüksused ning määravad kõik oma kauplemisportfelli positsioonid ning käesoleva artikli lõigetes 5 ja 6 osutatud kauplemisportfellivälised positsioonid ühele kõnealustest kauplemisüksustest. Kauplemisportfelli positsioonid määratakse samale kauplemisüksusele ainult siis, kui need positsioonid on vastavuses kauplemisüksuse jaoks kokkulepitud äristrateegiaga ning neid juhitakse ja jälgitakse pidevalt kooskõlas käesoleva artikli lõikega 2.
Artikkel 104b 2.

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kauplemisüksused peavad igal ajal täitma kõiki järgmisi nõudeid:

a) 

igal kauplemisüksusel on selge ja kindel äristrateegia ning sellega sobiv riskijuhtimise struktuur;

b) 

igal kauplemisüksusel on selge organisatsiooniline struktuur; krediidiasutuse või investeerimisühingu asjaomaste kauplemisüksuste positsioone haldavad määratud diilerid; igal diileril on kauplemisüksuses kindlad ülesanded; iga diiler määratakse üksnes ühte kauplemisüksusesse;

c) 

igas kauplemisüksuses kehtestatakse selle äristrateegiale vastavad positsioonide piirmäärad;

d) 

aruanded kauplemisüksuse tegevuse, kasumlikkuse, riskijuhtimise ja regulatiivsete nõuete kohta koostatakse vähemalt kord nädalas ning need edastatakse regulaarselt juhtorganile;

e) 

igal kauplemisüksusel on selge aasta ärikava, mis sisaldab usaldusväärsetel töötulemuste mõõtmise kriteeriumidel põhinevat selgelt sõnastatud tasustamispoliitikat;

f) 

aruanded tähtajale lähenevate positsioonide, päevasiseste ja igapäevaste kauplemislimiitide rikkumiste ning krediidiasutuse või investeerimisühingu poolt selliste rikkumiste käsitlemiseks võetud meetmete kohta, samuti turulikviidsuse hinnangud, koostatakse iga kauplemisüksuse kohta kord kuus ja tehakse kättesaadavaks pädevatele asutustele.
Artikkel 104b 3.
Erandina lõike 2 punktist b võib krediidiasutus või investeerimisühing määrata diileri tegutsema rohkem kui ühte kauplemisüksusesse, tingimusel et krediidiasutus või investeerimisühing põhjendab oma pädevale asutusele rahuldaval viisil, et kõnealune määramine on tingitud äritegevuse või ressurssidega seotud kaalutlustest ning selle puhul järgitakse käesolevas artiklis sätestatud muid kvalitatiivseid nõudeid, mida diilerite ja kauplemisüksuste suhtes kohaldatakse.
Artikkel 104b 4.
Krediidiasutused ja investeerimisühingud teatavad pädevatele asutustele, mil viisil nad lõike 2 nõudeid täidavad. Pädevad asutused võivad nõuda, et krediidiasutus või investeerimisühing muudaks käesoleva artikli nõuete täitmiseks oma kauplemisüksuste struktuuri või korraldust.
Artikkel 104b 5.
Tururiski omavahendite nõuete arvutamiseks määravad finantsinstitutsioonid kõik oma valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfellivälised positsioonid lõike 1 kohaselt loodud kauplemisüksustele, kes juhivad nende positsioonide riskidega sarnaseid riske.
Artikkel 104b 6.
Erandina lõikest 5 võivad finantsinstitutsioonid tururiski omavahendite nõuete arvutamisel luua ühe või mitu kauplemisüksust, kellele nad määravad üksnes valuuta- või kaubariskile avatud kauplemisportfelliväliseid positsioone. Nende kauplemisüksuste suhtes ei kohaldata lõigetes 1, 2 ja 3 sätestatud nõudeid.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid