+Článok 104b Požiadavky na trading desk
---+Článok 104b 1.
---+Článok 104b 2.
---+Článok 104b 3.
---+Článok 104b 4.
---+Článok 104b 5.
---+Článok 104b 6.

Článok 104b Požiadavky na trading desk

-

1. Prehľad

,
Článok 104b 1.
Na účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko v súlade s prístupom uvedeným v článku 325 ods. 1 písm. b) inštitúcie zriaďujú trading desky a priraďujú každú zo svojich pozícií v obchodnej knihe a pozícií v neobchodnej knihe uvedených v odsekoch 5 a 6 tohto článku k jednému z týchto trading deskov. Pozície v obchodnej knihe sa priraďujú k rovnakému trading desku len v prípade, keď sú tieto pozície v súlade s dohodnutou obchodnou stratégiou daného trading desku a keď sú konzistentne riadené a monitorované v súlade odsekom 2 tohto článku.
Článok 104b 2.

Trading desky inštitúcií musia nepretržite spĺňať všetky tieto požiadavky:

a) 

každý trading desk musí mať jasnú a presne vymedzenú obchodnú stratégiu a štruktúru riadenia rizík, ktorá je primeraná jeho obchodnej stratégii;

b) 

každý trading desk musí mať jasnú organizačnú štruktúru; pozície v danom trading desku musia riadiť obchodníci, ktorí boli v rámci inštitúcie na to určení; každý obchodník musí mať v danom trading desku vymedzené funkcie; každý z obchodníkov musí byť pridelený len k jednému trading desku;

c) 

pozičné limity sa v rámci každého trading desku stanovujú v súlade s obchodnou stratégiou konkrétneho trading desku;

d) 

správy o činnostiach, ziskovosti, riadení rizík a regulatórnych požiadavkách na úrovni trading desku sa vypracúvajú minimálne raz za týždeň a pravidelne sa oznamujú riadiacemu orgánu;

e) 

každý trading desk musí mať jasný ročný obchodný plán vrátane dobre vymedzenej politiky odmeňovania vychádzajúcej z vhodných kritérií merania výkonnosti;

f) 

správy o pozíciách s blížiacou sa splatnosťou, porušeniach limitov vnútrodenného obchodovania, porušeniach limitov denného obchodovania a o opatreniach, ktoré inštitúcia prijala na riešenie týchto porušení, ako aj posúdenia trhovej likvidity sa pripravujú za každý trading desk mesačne a sprístupňujú sa príslušným orgánom.
Článok 104b 3.
Odchylne od odseku 2 písm. b) môže inštitúcia priradiť obchodníka k viac ako jednému trading desku za predpokladu, že inštitúcia preukáže k spokojnosti príslušného orgánu, že priradenie sa vykonalo na základe zvážení obchodných aspektov alebo zdrojov a sa ním spĺňajú iné kvalitatívne požiadavky stanovené v tomto článku, ktoré sa vzťahujú na obchodníkov a trading desky.
Článok 104b 4.
Inštitúcie oznámia príslušným orgánom spôsob, akým dosiahli súlad s odsekom 2. Príslušné orgány môžu od inštitúcie požadovať, aby zmenila štruktúru alebo organizáciu svojich trading deskov tak, aby boli v súlade s týmto článkom.
Článok 104b 5.
Na výpočet svojich požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko inštitúcie priraďujú každú zo svojich pozícií v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku, k trading deskom zriadeným v súlade s odsekom 1, ktoré riadia riziká podobné rizikám uvedených pozícií.
Článok 104b 6.
Odchylne od odseku 5 môžu inštitúcie pri výpočte svojich požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko zriadiť jeden alebo viacero trading deskov, ku ktorým priraďujú výlučne pozície v neobchodnej knihe, ktoré podliehajú devízovému riziku alebo komoditnému riziku. Na tieto trading desky sa nevzťahujú požiadavky stanovené v odsekoch 1, 2 a 3.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy