+Άρθρο 104β Απαιτήσεις για τη μονάδα διαπραγμάτευσης
---+Άρθρο 104β 1.
---+Άρθρο 104β 2.
---+Άρθρο 104β 3.
---+Άρθρο 104β 4.
---+Άρθρο 104β 5.
---+Άρθρο 104β 6.

Άρθρο 104β Απαιτήσεις για τη μονάδα διαπραγμάτευσης

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 104β 1.
Για τον σκοπό του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς σύμφωνα με την προσέγγιση που αναφέρεται στο άρθρο 325 παράγραφος 1 στοιχείο β), τα ιδρύματα συγκροτούν μονάδες διαπραγμάτευσης και αποδίδουν καθεμία από τις θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους και τις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους που αναφέρονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου σε μία από τις εν λόγω μονάδες διαπραγμάτευσης. Οι θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών αποδίδονται στην ίδια μονάδα διαπραγμάτευσης μόνον όταν οι εν λόγω θέσεις συμμορφώνονται με τη συμφωνηθείσα επιχειρηματική στρατηγική για την εν λόγω μονάδα διαπραγμάτευσης και αποτελούν αντικείμενο συνεπούς διαχείρισης και παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 104β 2.

Οι μονάδες διαπραγμάτευσης των ιδρυμάτων πληρούν ανά πάσα στιγμή όλες τις κατωτέρω απαιτήσεις:

α) 

κάθε μονάδα διαπραγμάτευσης διαθέτει σαφή και ιδιαίτερη επιχειρηματική στρατηγική και δομή διαχείρισης κινδύνου κατάλληλη για την επιχειρηματική της στρατηγική,

β) 

κάθε μονάδα διαπραγμάτευσης έχει σαφή οργανωτική δομή· η διαχείριση των θέσεων σε μια δεδομένη μονάδα διαπραγμάτευσης γίνεται από εντεταλμένους διαπραγματευτές εντός του ιδρύματος· κάθε διαπραγματευτής έχει ειδικά καθήκοντα στη μονάδα διαπραγμάτευσης· κάθε διαπραγματευτής εντάσσεται σε μία μόνο μονάδα διαπραγμάτευσης,

γ) 

τα όρια της θέσης καθορίζονται από κάθε μονάδα διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική της μονάδας διαπραγμάτευσης,

δ) 

οι αναφορές για τις δραστηριότητες, την κερδοφορία, τη διαχείριση κινδύνου και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις σε επίπεδο μονάδας διαπραγμάτευσης πρέπει να συντάσσονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και να κοινοποιούνται στο διοικητικό όργανο σε τακτική βάση,

ε) 

κάθε μονάδα διαπραγμάτευσης διαθέτει σαφές ετήσιο επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σαφώς καθορισμένη πολιτική αποδοχών βάσει ασφαλών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων,

στ) 

οι αναφορές για τις θέσεις ληκτότητας, τις εντός ημέρας παραβιάσεις των ορίων συναλλαγών, τις ημερήσιες παραβιάσεις των ορίων συναλλαγών και τις δράσεις που αναλαμβάνει το ίδρυμα για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων αυτών, καθώς και τις εκτιμήσεις της ρευστότητας της αγοράς, καταρτίζονται για κάθε μονάδα διαπραγμάτευσης σε μηνιαία βάση και διατίθενται στις αρμόδιες αρχές.
Άρθρο 104β 3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο β), ένα ίδρυμα μπορεί να διορίσει διαπραγματευτή σε περισσότερες από μία μονάδες διαπραγμάτευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα αποδείξει ικανοποιητικά για την αρμόδια αρχή του ότι ο διορισμός έγινε μεν για επιχειρηματικούς λόγους ή εξεύρεση πόρων, διατηρεί δε τις λοιπές ποιοτικές απαιτήσεις που ορίζει το παρόν άρθρο οι οποίες ισχύουν για τους αντιπροσώπους και τις μονάδες διαπραγμάτευσης.
Άρθρο 104β 4.
Τα ιδρύματα γνωστοποιούν στις αρμόδιες αρχές τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται με την παράγραφο 2. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να απαιτούν από ίδρυμα να τροποποιήσει τη δομή ή την οργάνωση των μονάδων διαπραγμάτευσης που διαθέτει, προκειμένου να συμμορφωθούν με το παρόν άρθρο.
Άρθρο 104β 5.
Για να υπολογίσουν τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς, τα ιδρύματα αποδίδουν καθεμία από τις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών τους που υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλάγματος ή κίνδυνο βασικού εμπορεύματος σε μονάδες διαπραγμάτευσης συγκροτούμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 οι οποίες διαχειρίζονται κινδύνους που είναι παρεμφερείς με τους κινδύνους των εν λόγω θέσεων.
Άρθρο 104β 6.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, τα ιδρύματα δύνανται, κατά τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο αγοράς, να συγκροτούν μία ή περισσότερες μονάδες διαπραγμάτευσης στις οποίες αποδίδουν αποκλειστικά θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλάγματος ή κίνδυνο βασικού εμπορεύματος. Οι εν λόγω μονάδες διαπραγμάτευσης δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα