+104 b artikla Kaupankäyntiyksikköä koskevat vaatimukset
---+104 b artikla 1.
---+104 b artikla 2.
---+104 b artikla 3.
---+104 b artikla 4.
---+104 b artikla 5.
---+104 b artikla 6.

104 b artikla Kaupankäyntiyksikköä koskevat vaatimukset

-

1. Yleiskatsaus

,
104 b artikla 1.
Markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskemiseksi 325 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun menetelmän mukaisesti laitosten on perustettava kaupankäyntiyksiköitä ja osoitettava jollekin niistä kukin tämän artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuista kaupankäyntivarastoonsa kuuluvista positioista ja kaupankäyntivarastonsa ulkopuolisista positiosta. Kaupankäyntivarastoon kuuluvat positiot voidaan osoittaa samalle kaupankäyntiyksikölle vain, jos ne ovat kyseisen kaupankäyntiyksikön hyväksytyn liiketoimintastrategian mukaisia ja jos niitä hoidetaan ja seurataan johdonmukaisesti tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.
104 b artikla 2.

Laitosten kaupankäyntiyksiköiden on aina täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a) 

jokaisella kaupankäyntiyksiköllä on oltava selkeä ja erottuva liiketoimintastrategia ja riskienhallintarakenne, joka on riittävä sen liiketoimintastrategiaa varten;

b) 

jokaisella kaupankäyntiyksiköllä on oltava selkeä organisaatiorakenne; laitoksessa toimivien nimettyjen välittäjien on hoidettava kaupankäyntiyksikön positioita; jokaisella välittäjällä on oltava nimetyt tehtävät kaupankäyntiyksikössä; kukin välittäjä voidaan nimetä vain yhtä kaupankäyntiyksikköä varten;

c) 

jokaisen kaupankäyntiyksikön on asetettava kyseisen kaupankäyntiyksikön liiketoimintastrategian mukaiset positiolimiitit;

d) 

vähintään viikoittain on laadittava kaupankäyntiyksikön tasolla toimintoja, kannattavuutta, riskienhallintaa ja sääntelyvaatimuksia koskevat raportit, jotka on toimitettava säännöllisesti ylimmälle hallintoelimelle;

e) 

jokaisella kaupankäyntiyksiköllä on oltava selkeä vuotuinen liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää hyvin määritellyn palkitsemisjärjestelmän, joka perustuu luotettaviin suoritusten arvioinnissa käytettyihin perusteisiin;

f) 

jokaisen kaupankäyntiyksikön osalta on laadittava kuukausittain raportit erääntyvistä positioista, päivänsisäisistä ja päiväkohtaisista kaupankäyntilimiitin ylityksistä ja toimista, joita laitos on toteuttanut ylityksiin puuttumiseksi, sekä arviot markkinalikviditeetistä, ja ne on annettava toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.
104 b artikla 3.
Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b alakohdassa säädetään, laitos voi nimetä välittäjän useampaan kuin yhteen kaupankäyntiyksikköön, edellyttäen, että kyseinen laitos osoittaa toimivaltaisen viranomaisensa hyväksymällä tavalla, että nimeäminen on tehty liiketoiminta- tai resurssinäkökohtien vuoksi ja että siinä säilytetään muut tässä artiklassa säädetyt välittäjiin ja kaupankäyntiyksiköihin sovellettavat laatuvaatimukset.
104 b artikla 4.
Laitosten on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, miten ne noudattavat 2 kohdan vaatimuksia. Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että laitos muuttaa kaupankäyntiyksiköidensä rakennetta tai organisaatiota tämän artiklan noudattamiseksi.
104 b artikla 5.
Markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimustensa laskemiseksi laitosten on osoitettava kaikki kaupankäyntivaraston ulkopuoliset positionsa, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski tai hyödykeriski, 1 kohdan mukaisesti perustetuille kaupankäyntiyksiköille, jotka hallitsevat kyseisten positioiden riskien kaltaisia riskejä.
104 b artikla 6.
Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, laitokset voivat markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia laskiessaan perustaa yhden tai useamman kaupankäyntiyksikön, jolle ne osoittavat yksinomaan kaupankäyntivaraston ulkopuolisia positioita, joihin kohdistuu valuuttakurssiriski tai hyödykeriski. Kyseisiin kaupankäyntiyksiköihin ei sovelleta 1, 2 ja 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit