+104.b pants Prasības tirdzniecības nodaļai
---+104.b pants 1.
---+104.b pants 2.
---+104.b pants 3.
---+104.b pants 4.
---+104.b pants 5.
---+104.b pants 6.
|
104.b pants Prasības tirdzniecības nodaļai
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
104.b pants 1.
|
Aprēķinot pašu kapitāla prasības tirgus riskam saskaņā ar 325. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto pieeju, iestādes izveido tirdzniecības nodaļas un to šā panta 5. un 6. punktā minētās tirdzniecības portfeļa pozīcijas un netirdzniecības portfeļa pozīcijas piesaista vienai no minētajām tirdzniecības nodaļām. Tirdzniecības portfeļa pozīcijas piesaista tai pašai tirdzniecības nodaļai vienīgi tad, ja minētās pozīcijas atbilst attiecīgās tirdzniecības nodaļas saskaņotajai uzņēmējdarbības stratēģijai un tiek konsekventi pārvaldītas un uzraudzītas saskaņā ar šā panta 2. punktu.
|
|
104.b pants 2.
|
Iestāžu tirdzniecības nodaļas vienmēr atbilst visām šādām prasībām:
a)
katrai tirdzniecības nodaļai ir skaidra un atšķirīga uzņēmējdarbības stratēģija un riska pārvaldības struktūra, kas ir atbilstoša tās uzņēmējdarbības stratēģijai;
b)
katrai tirdzniecības nodaļai ir skaidra organizatoriskā struktūra; pozīcijas katrā tirdzniecības nodaļā pārvalda iestādē izraudzīti dīleri; katram dīlerim tirdzniecības nodaļā ir konkrēti pienākumi; katru dīleri piesaista tikai vienai tirdzniecības nodaļai;
c)
katrā tirdzniecības nodaļā nosaka pozīciju limitus saskaņā ar minētās tirdzniecības nodaļas uzņēmējdarbības stratēģiju;
d)
pārskatus par darbībām, ienesīgumu, riska pārvaldību un reglamentējošām prasībām tirdzniecības nodaļas līmenī sagatavo vismaz reizi nedēļā un regulāri iesniedz vadības struktūrai;
e)
katrai tirdzniecības nodaļai ir skaidrs gada darbības plāns, tostarp detalizēti izstrādāta atalgojuma politika, kuras pamatā ir piemēroti kritēriji, ko izmanto darba rezultātu mērīšanai;
f)
katru mēnesi par katru tirdzniecības nodaļu tiek sagatavoti un kompetentajām iestādēm darīti pieejami pārskati par pozīcijām ar drīzu galatermiņu, vienas dienas un ikdienas tirdzniecības ierobežojumu pārkāpumiem un pasākumiem, ko iestāde veikusi, lai novērstu minētos pārkāpumus, kā arī novērtējumi par tirgus likviditāti.
|
|
104.b pants 3.
|
Atkāpjoties no 2. punkta b) apakšpunkta, iestāde var dīleri piesaistīt vairāk nekā vienai tirdzniecības nodaļai, ar noteikumu, ka iestāde savai kompetentajai iestādei pārliecinoši pierādījusi, ka piesaistīšana ir veikta uzņēmējdarbības vai resursu apsvērumu dēļ un piesaistīšanas rezultātā saglabājas citas šajā pantā izklāstītās kvalitatīvās prasības, kas ir piemērojamas dīleriem un tirdzniecības nodaļām.
|
|
104.b pants 4.
|
Iestādes informē kompetentās iestādes par veidu, kā tās izpilda 2. punkta prasības. Kompetentās iestādes var prasīt iestādei izmainīt tirdzniecības nodaļu struktūru vai organizāciju, lai izpildītu šā panta prasības.
|
|
104.b pants 5.
|
Lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tirgus riskam, iestādes katru no to netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas ir pakļautas ārvalstu valūtas riskam vai preču riskam, piesaista saskaņā ar 1. punktu izveidotajām tirdzniecības nodaļām, kuras pārvalda minēto pozīciju riskam līdzīgus riskus.
|
|
104.b pants 6.
|
Atkāpjoties no 5. panta, iestādes, aprēķinot savas pašu kapitāla prasības tirgus riskam, var izveidot vienu vai vairākas tirdzniecības nodaļas, kurām tās var piesaistīt tikai netirdzniecības portfeļa pozīcijas, kas ir pakļautas ārvalstu valūtas riskam vai preču riskam. Minētajām tirdzniecības nodaļām nepiemēro 1., 2. un 3. punktā noteiktās prasības.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|