+Artikel 104b Krav för handlarbord
---+Artikel 104b 1.
---+Artikel 104b 2.
---+Artikel 104b 3.
---+Artikel 104b 4.
---+Artikel 104b 5.
---+Artikel 104b 6.

Artikel 104b Krav för handlarbord

-

1. Översikt

,
Artikel 104b 1.
Vid beräkningen av kapitalbaskraven för marknadsrisk i enlighet med den metod som avses i artikel 325.1 b ska instituten inrätta handlarbord och hänföra varje position i handelslagret och varje position utanför handelslagret enligt punkterna 5 och 6 i den här artikeln till ett av dessa handlarbord. Positioner i handelslagret ska endast hänföras till samma handlarbord om de är i linje med den antagna affärsstrategin för det handlarbordet och om de förvaltas och övervakas på ett konsekvent sätt i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.
Artikel 104b 2.

Institutens handlarbord ska alltid uppfylla samtliga följande krav:

a) 

Varje handlarbord ska ha en tydlig och utmärkande affärsstrategi och en riskhanteringsstruktur som är lämplig i förhållande till affärsstrategin.

b) 

Varje handlarbord ska ha en tydlig organisationsstruktur; positioner i ett visst handlarbord ska förvaltas av särskilt utsedda handlare inom institutet. Varje handlare ska ha särskilda funktioner vid handlarbordet. Varje handlare ska endast tilldelas ett handlarbord.

c) 

Varje handlarbord ska fastställa positionslimiter enligt sin affärsstrategi.

d) 

Rapporter om verksamhet, lönsamhet, riskhantering och regleringskrav på handlarbordsnivå ska läggas fram minst en gång i veckan och regelbundet meddelas till ledningsorganet.

e) 

Varje handlarbord ska ha en tydlig årlig verksamhetsplan som inbegriper en väldefinierad ersättningspolicy som grundar sig på sunda kriterier för resultatmätning.

f) 

Rapporter om positioner som förfaller, om överträdelser av handelslimiter intradag, om överträdelser av handelslimiter från dag till dag och om åtgärder som institutet vidtagit för att komma tillrätta med överträdelserna samt bedömningar av marknadslikviditet, ska varje månad utarbetas för varje handlarbord och göras tillgängliga för de behöriga myndigheterna.
Artikel 104b 3.
Genom undantag från punkt 2 b får ett institut tilldela en handlare mer än ett handlarbord, förutsatt att institutet till den behöriga myndighetens belåtenhet visar att tilldelningen bottnar i företagsmässig eller resursmässig hänsyn och att tilldelningen bevarar de övriga kvalitativa krav som anges i denna artikel och som gäller för handlare och handlarbord.
Artikel 104b 4.
Instituten ska meddela de behöriga myndigheterna hur de efterlever punkt 2. De behöriga myndigheterna får kräva att ett institut ändrar sina handlarbords struktur eller organisation så att de efterlever denna artikel.
Artikel 104b 5.
Vid beräkning av kapitalbaskraven för marknadsrisk ska instituten hänföra varje position utanför handelslagret som är föremål för valutarisk eller råvarurisk till handlarbord som inrättats i enlighet med punkt 1 och som hanterar risker som liknar riskerna för dessa positioner.
Artikel 104b 6.
Genom undantag från punkt 5 får instituten vid beräkningen av kapitalbaskraven för marknadsrisk inrätta ett eller flera handlarbord till vilka de uteslutande hänför positioner utanför handelslagret som är föremål för valutarisk eller råvarurisk. Sådana handlarbord ska inte omfattas av kraven i punkterna 1, 2 och 3.

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder