+Член 325з Сумиране на специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риска, вега риска и риска от кривината
---+Член 325з 1.
---+Член 325з 2.
---+Член 325з 3.
---+Член 325з 4.

Член 325з Сумиране на специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риска, вега риска и риска от кривината

-

1. Преглед

,
Член 325з 1.
Институциите сумират специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риска, вега риска и риска от кривината в съответствие с процедурата, определена в параграфи 2, 3 и 4.
Член 325з 2.

Описаната в членове 325е и 325ж процедура за изчисляване на специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риска, вега риска и риска от кривината се прилага три пъти за всеки рисков клас, като всеки път се използва различен набор от корелационни параметри (корелационни коефициенти между рисковите фактори в рамките на една група) и (корелационни коефициенти между групите в рамките на даден рисков клас). Всеки от тези три набора изчисления отговаря на различен сценарий, както следва:

а) 

сценарий със средна корелация, при който корелационните параметри ρkl и γbc остават непроменени спрямо посочените в раздел 6;

б) 

сценарий с висока корелация, при който корелационните параметри ρkl и γbc, посочени в раздел 6, се умножават всеки по 1,25, като ρkl и γbc имат горна граница от 100 %;

▼M12

в) 

сценарий с ниска корелация, при който посочените в раздел 6 корелационни параметри ρkl и γbc се заменят съответно с image иimage.

▼M8

Член 325з 3.
Институциите изчисляват сумата на специфичните за рисковия клас капиталови изисквания за делта риска, вега риска и риска от кривината за всеки сценарий, за да определят три специфични за сценария капиталови изисквания.
Член 325з 4.
Капиталовото изискване съгласно метода на чувствителностите е най-високото от трите специфични за сценария капиталови изисквания, посочени в параграф 3.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти