За целите на изчисляването на мерките на частичните очаквани недостици в съответствие с член 325бв, параграф 1, буква в), ефективният ликвиден хоризонт на даден подлежащ на моделиране рисков фактор за дадена позиция от търговския портфейл или позиция в банковия портфейл, която е обект на валутен или стоков риск, се изчислява, както следва:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
където:
|
EffectiveLH
|
=
|
ефективен ликвиден хоризонт;
|
|
Mat
|
=
|
срок до падежа на позицията от търговския портфейл;
|
|
SubCatLH
|
=
|
дължина на ликвидния хоризонт на подлежащия на моделиране рисков фактор, определена в съответствие с параграф 1; и
|
|
minj {LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
дължина на един от ликвидните хоризонти, изброени в таблица 1 в член 325бв, който е най-близкият ликвиден хоризонт над срока до падежа на позицията от търговския портфейл.
|
