+Člen 325bd 4.
|
Člen 325bd 4.
Za izračun mer delnih pričakovanih primanjkljajev v skladu s točko (c) člena 325bc(1) se dejansko obdobje likvidnosti danega dejavnika tveganja, primernega za modeliranje, dane pozicije v trgovalni knjigi knjige in pozicije v netrgovalni knjigi, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje izračuna na naslednji način:
▼M8
|
EffectiveLH =
|
|
SubCatLH if Mat > LH5
|
|
min (SubCatLH, minj{LHj/LHj ≥ Mat}) if LH1 ≤ Mat ≤ LH5
|
|
LH1 if Mat < LH1
|
pri čemer je:
|
EffectiveLH
|
=
|
dejansko obdobje likvidnosti;
|
|
Mat
|
=
|
zapadlost pozicije iz trgovalne knjige;
|
|
SubCatLH
|
=
|
dolžina obdobja likvidnosti dejavnika tveganja, primernega za modeliranje, določena v skladu z odstavkom 1, in
|
|
minj LHj/LHj ≥ Mat}
|
=
|
dolžina enega od obdobij likvidnosti iz razpredelnice 1 v členu 325bc, ki je najbližje obdobje likvidnosti nad zapadlostjo pozicije iz trgovalne knjige.
|
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|
